基于两阶段DEA方法的我国商业银行效率评价与影响因素分析

摘要

本文在总结国内外现有研究成果的基础上，比较了银行效率测量的两类方法—参数法和非参数法的优缺点，确定利用非参数法中的数据包络分析法(DEA)计算2001和2002年我国15家商业银行的银行成本效率、技术效率、配置效率、纯技术效率、规模效率。纵向比较了我国商业银行2001-2002年各项效率的变化情况，发现我国商业银行效率整体上呈上升趋势；横向进行了各家商业银行的效率差异分析，发现国有银行的效率水平明显低于新兴商业银行的效率水平。 接着，在分析比较规模经济研究方法和工具的基础上，提出了选择研究方法的标准，确立采用DEA方法，引入Tobit模型，弥补了DEA方法在研究商业银行规模经济上的不足，以两阶段DEA方法来研究我国商业银行的技术效率。在此基础上，对我国商业银行在2001-2002年间的技术效率及其影响因素进行了实证分析。指明我国商业银行只有在提高资产利用率和资产质量的基础上，才能在提高效率方面取得较大的发展空间。本文同时分析了影响我国商业银行规模经济效应发挥的一些主要因素并以2002年为例，从投入角度给出了各个非效率银行的效率优化方案。

目录

文摘

英文文摘

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第一章绪论

一、选题背景和意义

二、文献综述

三、对现有研究方法的简要评论

第二章银行效率测度的前沿分析方法及理论模型

第一节参数估计法

一、随机前沿法(stochastic frontier approach，简称SFA)

二、自由分布法(distribution free approach，简称DFA)

三、厚前沿方法(thick frontier approach，简称TFA)

第二节非参数估计法

一、数据包络分析法(DEA)

二、自由排列包(FDH)

第三节参数法和非参数法的区别

一、非参数法与参数法相目比的主要优点

二、非参数方法与参数方法相比的主要缺点

第四节小结

第三章相对效率评价方法：数据包络分析法(DEA)

第一节数据包络分析方法原理

第二节数据包络分析模型

一、DEA模型简介

二、MATLAB在数据包络分析中的应用

三、银行效率测算的DEA模型

第四章基于DEA的我国商业银行效率实证分析

第一节研究样本和数据来源

一、实证样本选择

二、指标的界定

第二节对我国商业银行效率的实证分析

一、银行样本数据及银行效率值

二、对银行技术无效来源分析

三、银行规模报酬情况分析

四、商业银行效率优化分析

第五节小结

第五章我国商业银行效率影响因素的定量分析

第一节银行效率影响因素的Tobit模型

第二节我国商业银行效率影响因素的定量分析

第三节对策与建议

一、优化产权结构

二、提高银行资产质量

三、提高商业银行的资本充足率

四、加大金融产品创新力度

五、提高人力资源质量

结论

参考文献

后记