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声明
导论
一、课题研究的目的和意义
二、国内外研究现状
三、研究思路和方法
四、论文内容结构
五、论文主要特点
第一章国际对冲基金及其投资理论变迁
第一节对冲基金投资特征分析
一、对冲基金的源起与发展
二、对冲基金的投资特征
三、共同基金与对冲基金
四、衍生金融工具与对冲基金
第二节对冲基金投资理论演进
一、传统金融理论下的对冲基金投资分析
二、非常态远离均衡条件下的反射性投资理论
三、新兴金融理论下的对冲基金投资分析
第二章国际对冲基金投资策略的多元化分析
第一节对冲基金投资策略类别
一、基于不同交易技术和投资对象投资策略类别
二、基于不同投资风格和方式的投资策略类别
三、基于绩效研究和风险识别的投资策略类别
四、基于投资动机和市场类型的投资策略类别
第二节单一金融市场的中性投资策略
一、市场中性投资策略模型
二、市场中性策略实践与发展
三、市场中性策略的评价
第三节不同市场下的国际对冲基金多元化投资策略
一、现代对冲基金发展的多元化特征
二、货币市场投资策略与特征
三、资本市场投资策略和特征
四、商品市场投资策略和特征
五、不同市场下对冲基金投资的相关性
第三章国际对冲基金投资策略的绩效与风险度量研究
第一节对冲基金投资策略的绩效研究
一、对冲基金投资绩效的理论界定
二、对冲基金资产配置与对冲基金绩效
三、对冲基金的绩效与损失规避
四、对冲基金绩效的持续性
第二节对冲基金投资的风险度量与管理
一、对冲基金风险管理理论
二、对冲基金风险类别
三、对冲基金风险测度的量化指标
四、对冲基金风险度量方法评价
第四章国际对冲基金投资与国家经济安全
第一节国家经济安全的理论内涵
一、国家经济安全
二、金融安全
三、能源安全
四、产业安全
第二节对冲基金跨市场间的投资
一、国际间不同市场的横向相关
二、不同市场价格联动的理论解释
三、对冲基金跨市场投资行为分析
第三节国际对冲基金引发经济安全风险的历史实践
一、欧洲汇率机制危机
二、东南亚金融危机
三、国际期货市场大宗商品价格波动
第四节国际对冲基金监管
一、对冲基金的实质分析
二、对冲基金监管
第五章对冲基金发展与我国经济安全研究
第一节我国经济安全的形势分析
一、宏观经济运行情况
二、我国经济安全的内容界定
三、当前我国经济安全面临的问题
第二节对冲基金影响我国经济安全的途径分析
一、对冲基金与我国金融安全
二、对冲基金与我国产业安全
三、对冲基金与我国战略资源安全
第三节维护国家经济安全的措施分析
一、健全金融制度
二、调整经济结构
三、完善并购法律
四、构建我国的金融衍生品监管法律体系
五、参与国际期货市场定价机制
第四节发展我国对冲基金业的思考
一、发展对冲基金的意义
二、我国对冲基金的雏形和发展
三、渐进式发展对冲基金的思考
参考文献
附录
致谢
个人简历
