我国金融控股公司背景下的商业银行经营效率研究

摘要

随着金融业混业经营趋势的发展，我国已有一批尚不规范的金融控股公司存在，一批商业银行已处于金融控股公司体系之中，但当前学术界鲜有专门针对金融控股公司背景下的商业银行（文中称“金控银行”）经营效率的实证研究。
　　本文以我国大陆15家主要商业银行为样本，分成金控组、非国有金控银行组成的新金控组和非金控组三类，以2003-2008年为样本期间，首先从静态的角度，采用数据包络分析(DEA)对三组样本的技术效率、纯技术效率和规模效率进行比较研究。然后从动态的角度，运用Malmquist指数及其分解指数测度了样本期间内样本银行效率的动态变化;最后构建Tobit模型，运用面板数据对全部样本以及分组样本的效率影响因素进行回归分析。
　　实证结果表明:(1)我国非国有金控银行的技术效率和规模效率都高于非金控银行;金控银行和非金控银行的效率差异主要来源于规模效率差异。(2)金控银行比非金控银行更具成长性;无论金控银行还是非金控银行，技术效率的改进主要得益于技术进步，而其自身的经营管理水平都较低，且成长性不足。(3)金控银行比非金控银行在效率影响因素上更清晰、明确，应对外部环境变化的能力也高于非金控银行。(4)我国国有金控银行经营效率的绝对值虽然仍然较低，但成长性可观。
　　根据以上结果，本文认为我国商业银行向金融控股公司转型是可行的策略选择。建议政府相关部门完善金融法律法规、加强对金融控股公司的引导和监管。建议商业银行在学习国内外先进经验的基础上根据国情自主创新;通过多样化的综合经营适度扩大规模;同时更新经营理念、强化内部控制、提高人力资源质量、改善管理水平。

目录

声明

摘要

第一章 导论

第一节 研究背景及意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

第二节 研究方法及可能的创新点

1．2．1 研究方法

1．2．2 可能的创新点

第三节 本文的研究框架

第二章 理论及文献综述

第一节 银行效率的内涵及评估方法

2．1．1 银行效率的内涵

2．1．2 银行效率的评估方法

第二节 金融控股公司的内涵

2．2．1 控股公司的概念

2．2．2 金融控股公司的内涵

第三节 金融控股公司背景下的商业银行经营效率已有文献回顾

2．3．1 关于金控银行经营效率的国外文献回顾

2．3．2 关于金控银行经营效率的国内文献回顾

第三章 本文的研究模型

第一节 数据包络分析(DEA)模型

3．1．1 数据包络分析(DEA)的相关概念

3．1．2 本文使用的数据包络分析(DEA)模型

第二节 Malmquist指数

第四章 金融控股公司背景下的商业银行经营效率的测度

第一节 样本与数据

4．1．1 金控、非金控银行的界定及样本期间

4．1．2 投入产出变量的选择

第二节 数据包络分析(DEA)过程及结果

4．2．1 技术效率比较

4．2．2 技术效率的分解

4．2．3 数据包络分析(DEA)的现实意义

第三节 Malmquist指数分析过程及结果

4．3．1 Malmquist指数比较

4．3．2 Malmquist指数的分解

4．3．3 Malmquist指数分析的现实意义

第五章 金融控股公司背景下的商业银行经营效率的影响因素分析

第一节 变量选取与研究假设

第二节 Tobit回归过程及结果

5．2．1 银行效率影响因素的总体分析

5．2．2 金控银行与非金控银行影响因素的差异分析

第六章 结论与建议

第一节 结论

第二节 建议

第三节 本研究的不足与展望

参考文献

致谢

附录A 本文研究样本银行

附录B 各样本银行2003-2008年DEA效率值

个人简历 在学期间发表的学术论文与研究成果