新常态下我国城市商业银行经营效率研究

摘要

在经历长达三十多年的快速发展之后，中国经济的基本面、发展的基本模式、产业业态以及经济增长的动力都与之前大不相同。2015年3月5日发布2015年政府工作报告，李克强总理指出我国目前经济发展进入了新常态，意味着经济下行的压力不断增大。我国的GDP从2010年10.45％的增长速度开始下降，2011年增速为9.3％，2012年为7.65％，2013年均为7.67％，2014年GDP增速为7.4％，创下1991年到现在的新低，这是经济增长阶段的彻底变化。至此，我国经济彻底告别了过去三十多年GDP平均增速10％左右的高速增长时期，呈现出“新常态”，进入“增长速度换挡期，结构调整阵痛期，前期刺激政策消化期”的中国经济阶段性的”三期叠加”时期。　　从1995年6月22日我国第一家城市商业银行——深圳城市合作银行成立至今，我国城市商业银行已经经过了长达十九年的探索、变革与发展，经历了重组改制、引入外部战略投资者、跨地区甚至全国性的发展、综合化经营以及A股和H股上市，实现了由零到有、由小到大、由粗放激进到规范集约、从不良频发到资产优质、从业务单一、基础薄弱到成绩斐然的质的变化。　　2014年城市商业银行共145家，总资产由2003年的2.8万亿元增至2014年的18.1万亿元，占比从2003年的6.05％增长至2014年的10.8％。经过近10年的快速扩张与发展，在经济新常态下，中国的城市商业银行也正面临各种挑战，中国经济下行压力的不断加大体现在微观方面，就是我国企业尤其是庞大的中小微企业群体的经营环境十分严峻，从而带来银行信贷风险的加大。在经济“新常态“的背景下，我国所有的商业银行都不得不面对加速推进的利率市场化进程、不断深入的经济金融制度改革的、“金融脱媒”的不断加速以及新兴互联网金融的冲击。城市商业银行也不例外，其多年来的有利条件将逐步消失，其市场份额将不断被新兴金融分羹。在此背景下，站在“新常态”十字路口，城市商业银行如何加强自身建设，提高经营效率，提高盈利水平，增强抗风险能力是其能否在未来“质效齐升”、健康良好发展的关键。定位为“服务地方经济、服务城市居民、服务中小企业”的城市商业银行，在地方经济以及区域经济发展中起着不可忽视的作用，为我国经济社会发展做出积极贡献。因此关注我国城市商业银行的经营效率，并提出促进城市商业银行经营效率、风险防御能力提高措施具有非常重要的现实意义。　　本文选取了已上市的6家城市商业银行，以及2012年和2014年在证监会披露首次公开发行股票招股说明书(申请稿)的9家城市商业银行、以及另外4家资产规模超过2000亿元的城市商业银行为样本，运用DEA分析法的规模报酬不变模型CRS和规模报酬可变VRS模型对这19家城市商业银行2013年的静态经营效率测度分析，建立Malmquist指数模型对这19家城市商业银行2010年到2013年的全要素生产率进行跨时期的动态分析。探讨在“新常态”下我国城市商业银行如何提高未来经营效率，以及如何应对经济增速放缓、利率市场化进程不断深入、监管政策的不断收紧、金融脱媒、新金融抢食、民营银行的出现的风险和挑战，具有非常重要的现实意义。　　本文由七个章节构成:　　第一章节绪论首先阐述了本文研究背景的—“经济新常态“及本文研究意义，并对国内外学者对商业银行效率的研究现状进行了梳理以及对比;其次，对本文的研究思路及目标、研究内容及方法以及数据的获取进行了概述。最后，指出了本文的创新点以及不足。　　第二章是对商业银行经营效率的理论基础进行阐述，对商业银行效率的概念进行界定，对分类后的几种不同效率依次进行介绍。　　第三章是对现存的商业银行经营效率测度方法行介绍、对比说明参数方法和非参数方法各自的优劣势;选取适合本文研究对象的模型:DEA方法的进行静态分析的规模收益不变CRS模型以及规模收益可变模型VRS，可以进行动态的面板数据分析的Malmquist指数模型，并对这些模型的数学原理进行相关阐释。　　第四章是对我国城市商业银行的发展现状进行进一步的分析研究。首先对我国目前整个银行业的格局进行概述，然后简述我国城市商业银行的发展历程、经营现状以及其在我国经济社会中的特殊地位及作用。最后对我国城市商业银行目前自身的缺陷，在经济新常态中面临的一系列风险及挑战进行展开讨论。　　第五章对选取的城市商业银行样本进行实证分析。首先基于DEA模型的规模不变模型CRS和规模可变模型VRS对选取的19家城市商业银行2013年的经营效率从静态角度进行分析;其次，采用Malmquist指数模型的对样本城市商业银行2010年到2013年3年间的动态效率进行测度。对其各类效率的跨期变化进行测度。实证结果表明选的样本银行在这3年来经营的整体效率是呈现上升趋势的，而全要素生产率上升的主要动因来源于规模效率的提升，这主要还是因为选取的样本是总资产规模较大、业务较为优质的城市商业银行。纯技术效率即主要反映城市商业银行内部管理机制、科技IT技术状况、人员素质的指标在2010到2011和2012到2013年是处于增长状态的，而2011到2012年这一效率是在后退的，通过分析，这一效率的后退很可能是因为在2010年和2011年我国城市商业银行大范围、大肆扩张后良好的内部管理机制没有迅速建立所造成的。从静态经营效率看，在建立模型后加入代表城市商业银行综合经营程度的HHI指标更能同不良贷款覆盖率、资产规模、员工人数一起从资本投入、人力投入、和风险防范、业务创新四个角度对城市商业银行如何提高经营效率进行分析讨论。结果也表明，综合经营程度的提高能够进一步提高城市商业银行的经营效率。　　第六章是对城市商业银行在提高其规模效率、纯技术效率方面给出相关政策建议，并针对城市商业银行在加速推进的利率市场化进程、不断深入的经济金融制度改革、“金融脱媒”的不断加速以及新兴互联网金融的冲击中如何迎接挑战，化解目前面临的各种危机，找到与自身契合的特色化、差异化、精细化的道路。　　第七章是结论和展望。选取的19家较为优质的城市商业银行中都仅有4家达到经营效率有效，那么145家中大部分城市商业银行是经营效率未达到有效的，需要在规模效率和纯技术效率上改进，同时城市商业银行还要提高其综合经营程度，提高非利息收入占比，创新业务种类，来应对利率市场化所带来的挑战;在扩大规模的同时培养更多高素质、高效率人才，优化自身管理机制，来提高纯技术效率和规模效率;采取更为有效的风控措施，经济下行定位于中小企业和个人的城市商业银行的不良贷款率会不断攀升，但是过高的拨备覆盖率是一种事后控制手段，不能解决不良贷款率过高这一问题，同时还会造成资金的配置出现资源浪费，因此城市商业银行应做好贷前调查工作，从源头上来控制不良同时逐步降低过高的拨备覆盖率，完善风险预警机制;面对金融脱媒、新金融的抢食、民营银行的出现，城市商业银行应走特色化、差异化、精细化道路，找准自身定位，将城市发展、社区经济发展、草根经济发展带来的金融需求作为城市商业银行不断创新的着力点。　　本文的创新点在于在进行城市商业银行效率的测度时，在变量的选取上选取了表示综合经营程度的HHI指标，是从资本投入、人力投入、和风险防范、业务创新四个个角度进行投入变量选取的，因此更为全面，也更有现实意义。　　本文的不足在于:我国目前共计有145家城市商业银行，而大部分都是规模很小，信息披露少，因此我国城市商业银行的各类数据较少，出现专业数据库中对于城市商业银行数据收录不足，或者是统计口径有出现不一致的情况。因此只选取了资产规模大于2000亿元的16家城市商业银行和规模在1000亿元和2000亿元间的3家城市商业银行，共计19家城市商业银行的2010到2013年共4年的数据进行研究，而我国城市商业银行从2003年到目前为止共计11年的数据数据难以收集到，因此没有能够对2003到2013年全国各家的城市商业银行的效率变化进行统计分析，最后得到的结果只是规模偏大的城市商业银行的效率值，对整个中国的城市商业银行业的效率代表性不够高。

目录

声明

摘要

1．绪论

1．1研究背景及研究意义

1．1．1研究背景

1．1．2．研究问题及价值

1．2国内外研究现状

1．2．1国外研究现状

1．2．2国内研究现状

1．3研究思路与框架

1．3．1研究内容和方法

1．3．2研究方法

1．3．3研究的数据资料

1．3．4本文创新与不足

2．商业银行经营效率的理论基础

2．1效率理论

2．2商业银行效率

3．商业银行经营效率测度方法

3．1前沿分析方法

3．1．1基于参数的前沿分析方法

3．1．2基于非参数的前沿分析方法

3．1．3前沿分析方法中参数方法与非参数方法的比较

3．2银行效率评价模型

3．2．1数据包络分析方法(DEA)

3．2．2 DEA模型思路

3．2．3 DEA主要模型

3．3投入与产出变量的界定及其个数的确定

3．3．1投入与产出变量的界定

4．我国城市商业银行发展情况

4．1我国商业银行格局

4．2我国城市商业银行的发展历程

4．3我国城市商业银行的经营现状

4．4我国城市商业银行面临的风险与挑战

5．城市商业银行经营效率的实证分析

5．1基于DEA方法的实证分析

5．1．1第一种变量设置进行的DEA分析

5．1．2加入HHI变量的实证分析

5．1．3效率改进

5．2 Malmquist面板数据分析

6．1．2改善纯技术效率的相关建议

6．2应对风险和挑战

6．2．1应对利率市场化

6．2．2应对经济环境造成的不良贷款率上升

6．2．3应对民营银行、互联网金融等创新

7．结论和展望

参考文献

致谢