分数布朗运动风险模型的破产概率

摘要

本文运用双和方法来研究分数布朗运动风险模型.设{BH(t), t≥0}是一个以H∈(0,1]为参数的分数布朗运动,定义一个过程Wαγ(t)=σ∫t0 e?αvdBH(v)?c∫t0 e?αvdv?γ infs∈[0,t](σ∫s0 e?αvdBH(v)?c∫s0 e?αvdv), t≥0,其中c>0,γ∈[0,1]和α∈[0,1]是三个给定的常数.在这篇文章当中,对T∈(0,∞)建立了破产概率P(inft∈(0,T]u?Wαγ(t)<0), u→∞的准确的渐进行为.此外,我们研究了一种非平稳非中心高斯域的准确的尾渐进行为.参考文献14篇.

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第一章 绪言

第二章 主要结果

第三章 证明

第四章 附录

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