开放条件下我国银行业经营机制转型与风险防范

摘要

本文围绕开放条件下银行经营机制转型和风险防范这一论题，从以下几个方面进行了研究和探讨： 一是开放条件下银行经营机制转型的现状，以及在此背景下银行风险问题的产生和主要内容。主要从目前国内银行业经营机制转型的基本情况、国外相关研究、我国银行业开放情况、以及开放条件下我国银行业需要关注的几个问题等方面进行了阐述，提出了研究开放条件下银行经营机制和风险防范问题的重要意义。 二是汇率问题。进入21世纪以来，中国经济融入全球化的趋势逐渐加快，人民币汇率问题受到越来越多国家的关注，也受到了来自一些国家要求人民币升值的压力。人民币汇率的重要性不仅仅在于它关系着我国经济的可持续性发展，也不仅仅在于它影响着世界贸易的格局，应该说，汇率问题也是银行经营机制型和防范风险的一个内容。人民币汇率今后的走向如何，关系到银行业的切身利益和安全。应该讲，在开放的市场条件下，银行业首先要面临的问题就是汇率的问题。目前中国的企业、银行和个人存在巨大汇率头寸风险敞口，未加以有效的对冲和管理。从理论准备而言，由于中国正在经历一个深刻的转型，对于人民币合理的汇率水平的研究也还处在不成熟的阶段，无法为预测今后人民币汇率水平的变动提供很多帮助，从而限制了人们理性地处理汇率风险。要解决这一问题，就需要我们加强对汇率的数理分析，从定量分析上找出答案，尤其是在均衡汇率问题上的研究，有助于我们研究并测算汇率的走向，从而为银行业实现汇率安全提供帮助。同时对开放条件下资本项目管理问题进行了分析，因为资本项目管理问题与人民币汇率形成机制密切相关的一个课题，是人民币资本项目自由化的问题。我国目前已经基本实现了人民币经常项目可兑换，资本项目可兑换已经取得重大进展，但基于我国发展战略的安全性考虑，资本项目可自由兑换将会是一个稳步推进的渐进过程。资本项目的可自由化进程实质上就是人民币可自由兑换的进程，人民币资本项目可兑换的问题实质上也正是人民币汇率形成机制的一个重要内容，因此对于银行风险防范来讲，也是一个需要研究的重要领域。同时对开放条件下资本项目管理问题进行了分析，因为资本项目管理问题是与人民币汇率形成机制密切相关的一个课题，是人民币资本项目自由化的问题。我国目前已经基本实现了人民币经常项目可兑换，资本项目可兑换也已经提上了议事日程，但基本于我国发展战略的安全性考虑，资本项目可自由兑换将会是一个稳步推进的渐进过程。资本项目可自由兑换的进程实质上就是人民币可自由兑换的进程，实际上也正是人民币汇率形成机制的一个重要内容，因此对于银行经营机制转型和风险防范来讲，也是一个必须研究的领域。 三是利率问题。利率安全是基于利率市场化的前提下，由于利率的变动给银行财务状况带来的风险，它可以成为利润与股东价值的一个重要来源，也可能因变动影响到银行的收益、资产、负债和表外工具的内在价值，从审慎原则考虑，对利率风险加以有效管理，对于银行的安全与稳健是相当重要的。由于我国目前尚处在利率市场化的初级阶段，利率市场化的改革还正在进行之中，仍未实现真正的利率市场化，但是近几年的改革步伐表明，这一改革是势在必行，利率市场化的实施只是一个时机问题。而且由于我国经济开放性的不断增强，国内利率水平受汇率和国际利率变动的影响也更加明显，我国金融业者对此的准备仍然是滞后的，大部分银行都还未能未雨绸缪地规划在开放环境下的利率安全措施。 面临利率市场化改革步子的加快，商业银行有许多问题需要解决。首先是利率市场化条件下的产品定价问题，然后是利率风险的控制问题，都是目前我国商业银行从未经历过的，但又必须面对和解决的问题。我国商业银行由于自主创新能力较弱、竞争不完全等原因，形成目前产品单一，业务“同质化”的局面，包括股份制中小银行在内的银行业仍以存贷款业务作为主营业务，以存贷款利差收入作为主要收入来源，容易因产品“同质化”在竞争上陷入低水平的利率价格竞争：此外，由于存贷款是与利率风险相关程度很大的业务，也使我国的银行业在利率市场化的趋势下面临着较大的利率风险。如果从核心竞争力来讲，这种应对利率市场变化的定价机制的缺失，将是国内金融机构的一大软肋。这一问题本文将主要从利率风险的科学度量，以及巴塞尔银行监管委员会发布的《利率风险管理原则》等方面寻求解决办法。 四是从建立公平竞争环境的角度，探讨如何为银行经营和风险防范创造一个健康有序的外部环境，并将存款保险制度作为构建公平竞争环境的重要环节，提出通过银行存款保险制度的建立，推动银行类机构市场退出机制的形成，在我国银行市场上真正形成能进能出、优胜劣汰的公平竞争环境。 社会信用是市场经济体系正常运转不可或缺的基本元素，缺乏信用保障的经济体，其运行成本必然非常高昴，我国银行体系正面临社会信用约束缺失所造成的问题，因此信用问题也是银行体制转型和防范风险的重要前提之一。由此引出金融生态环境这一概念，即包括法律、社会诚信体系、会计与审计准则、中介服务体系、企业改革、银企关系及金融企业的制度安排和服务水平等方面的一个环境系统概念，因各种因素相互联系、相互依赖、相互作用，形成金融生态环境的有机整体。在金融生态链中，法治环境是根本，制度环境是保障，信用环境是基础，三者缺一不可。建立起一个高效、正常的生态环境，是解决信用缺失，规范银行经营环境的根本出路，没有其它捷径可走。 通过对存款保险制度有关问题的研究，探讨了开放条件下的市场退出机制问题。维护银行安全有三道重要的防线，一个是金融监管当局的审慎监管和银行内部的风险控制制度，一个是健全的存款保险制度、最后才是中央银行在前两个手段都失效以后的最后贷款人职责的行使，这几个环节共同构成了金融安全网。银行机构的市场退出，因为其面向公众的特殊性，和关系社会稳定的重要性，因此有别于其它公司企业的破产清算，必须要有一个健全的保障体制，才能谈得上市场退出。而银行机构的保障机制，主要体现在存款保险制度的安排上。存款保险制度是市场经济体系中银行业的一项基础性制度安排，是国家金融安全网的重要组成部分。存款保险制度的核心在于通过建立市场化的风险补偿机制，合理分摊政府、股东和存款人因存款类金融机构倒闭而产生的财务损失，保护存款人的利益和提升社会公众对银行体系的信心，维护金融体系的稳定。存款保险制度的产生正是在上世纪30年代的全球性金融危机以后，由美国率先建立起来。七十多年的实践中证明，存款保险制度对于保护存款人利益、维护金融稳定起着重要的作用。我国目前的状况下，尽快推出存款保险制度势在必行，不然会造成更多的道德风险，恶化银行安全形势。

目录

文摘

英文文摘

声明

1.导论

1.1选题意义

1.2理论工具与研究方法

1.2.1汇率目标区理论

1.2.2不完美市场理论

1.2.3利率风险分析理论

1.3基本思路和研究结构

1.3.1基本思路

1.3.2研究结构

1.4创新点

2.银行业经营机制转型与开放条件下的风险防范问题

2.1我国银行业开放条件研究

2.1.1后过渡期我国银行业面临的竞争新环境

2.1.2对我国银行业开放程度研究

2.1.3由国外研究看银行业在开放条件下的风险

2.2开放条件下银行业经营机制转型的基本概况

2.2.1中国银行业概况

2.2.2目前国内银行业经营机制转型基本情况概述

2.3虽然我国银行业近年在经营机制转型上取得了不少进展但对于开放条件下的风险防范还有很长的路要走

2.3.1开放条件下需要重点关注的几个问题

2.3.2开放条件下我国银行业机制转型和防范风险的远景规划

3.开放条件下的汇率风险问题研究

3.1概论

3.1.1汇率风险防范面临的几个主要问题

3.1.2人民币汇率问题现状分析

3.2引入均衡汇率模型，完善汇率市场和定价机制，降低银行汇率风险

3.2.1从货币当局角度，重在评估汇率的合理水平，控制外汇储备的合理规模

3.2.2建立人民币远期汇率市场，形成定价补充机制

3.2.3从商业银行的角度，重在转变经营理念和管理方式，积极应对汇率风险

3.3关注开放条件下资本项目管理问题研究

3.3.1国外资本项目管理的现状及特点

3.3.2我国资本项目管理的现状及存在的问题

3.3.3资本项目自由化带来的银行业风险问题分析

3.3.4资本自由化条件下产生的银行风险，不仅需要从银行内部寻找解决方案，更多的是要在宏观层面上建立安全防范机制

4.开放条件下利率问题研究

4.1利率风险概论

4.1.1我国利率市场化改革速度加快，将利率安全问题推向前台

4.1.2我国银行业金融机构需要面对的利率市场化风险

4.1.3利率风险分析方法

4.2建立科学的利率风险管理机制，提高开放条件下银行的利率安全

4.2.1引入开放市场下利率风险的度量机制

4.2.2实现业务竞争的非同质化，避免简单的价格竞争

4.2.3引入利率风险管理的国际法则

4.2.4借鉴巴塞尔银行监管委员会《利率风险管理与监管原则》的主要内容，构建国内银行业的利率风险管理体制

5.营造开放条件下的公平竞争环境对银行风险控制具有重大意义

5.1营造良好的金融生态环境

5.1.1良好的金融生态环境，对构建银行安全具有重要意义

5.1.2当前金融生态环境建设中存在的主要问题

5.1.3加快金融生态环境建设，构建银行安全平台

5.1.4实行国民待遇，消除不平等政策

5.1.5统一监管标准，实现监管公平

5.2建立以存款保险制度为核心的市场退出机制，是构建公平竞争环境的前提条件

5.2.1建立银行类金融机构退出机制事关大局

5.2.2加快建立存款保险制度对于巩固银行安全具有重大意义

5.2.3我国目前的存款保障机制虽然在保障存款人安全方面作出了很多努力，也取得了很好的维护银行系统安全的良好效果，但是也付出了高昂的成本

5.2.4我国建立存款保险制度的现实条件已经基本具备

5.2.5通过银行存款保险制度的建立，推动银行类机构市场退出机制的形成，在我国银行市场上真正形成能进能出、优胜劣汰的公平竞争环境

参考文献

后记

致谢

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