基于DEA方法的我国商业银行效率分析

摘要

中国特色市场经济体制改革以来，市场化程度不断加深，尤其是银行业改革，更是取得了举世瞩目的成就。从中国人民银行一统天下，到四大国有商业银行独立分业经营，再到资本市场发展，各类股份制商业银行如雨后春笋般纷纷涌现。2006年12月11日以后，中国加入WTO的5年保护期结束，中国银行业全面开放，中国向外资商业银行全面开放人民币零售业务。面对纷至沓来的外资商业银行的挑战，国内同业竞争，我国的各家商业银行竞争力强弱，经营效率如何，管理水平怎样，需要着重在哪些方面进行改进，都已成为我国商业银行急需解决的问题。 本文运用数据包络分析法(DEA)，分析了我国商业银行从2004～2006年的效率，并在此基础上指出商业银行在经营上存在的不足。文章分为五个部分： 第一章介绍我国商业银行的相关背景。首先，阐释商业银行的含义；介绍我国商业银行，说明我国商业银行在优化资源配置与国民经济中所起的作用。其次，回顾我国商业银行发展的各个阶段以及在每个阶段的特点；简述我国商业银行的发展现状。最后，指出我国商业银行经营管理方面目前存在的问题，说明对我国商业银行进行效率分析的现实意义。 第二章商业银行效率概述。首先，阐释“效率”的含义；介绍“效率”评价和“效果”评价的区别与各自发挥的作用。其次，阐释商业银行效率的含义；介绍商业银行效率的研究方法，包括参数法和非参数法，并解释这两种方法各自的优点和缺陷，以此说明本文为什么采用的是非参数法。最后，阐述商业银行核心竞争力与效率的关系。 第三章DEA方法与我国商业银行效率分析的前期工作。首先，综述DEA方法及其在国内外商业银行效率分析中的应用；给出本文分析我国商业银行效率所要使用到的C<'2>R、BC<'2>和AP模型，并对各个模型进行了分析；介绍前人使用这些模型从不同的角度对商业银行效率的分析研究。然后，选取我国12家主要商业银行作为样本，采用各商业银行在年度财务报表和《金融年鉴》中披露的2004～2006的数据，结合商业银行业务和DEA模型所需对数据进行收集和整理。最后，通过相关分析，选取出适合我国商业银行具体情况的投入和产出指标，以利用这些指标和C<'2>R、BC<'2>和AP模型评价我国商业银行的效率。 第四章DEA方法在我国商业银行效率分析中的应用。使用C<'2>R、BC<'2>和AP模型对我国商业银行的生产效率、纯技术效率、规模效率和超效率进行测算，对测算结果进行对比分析。其中重点分析了招商银行、中国银行效率值相对较高的原因，与农业银行和华夏银行效率值相对较低的原因。最后将DEA分析的结果与效果排名进行了比较。 第五章给出提高我国商业银行效率的个人建议。在对我国商业银行效率进行分析的基础上，笔者给出了提高我国商业银行效率的个人建议：我国商业银行要继续推进产权改革；促进银行同业间的有效竞争；健全内部管理制度：提高银行信息技术、创新能力和员工知识水平。 本文在两个方面做了探讨工作。 其一，国内有学者使用DEA方法对我国商业银行在2005年或以前银行效率进行研究，同时大部分学者都是使用中介法进行投入产出指标的选择，使用生产法进行投入产出指标的选择相对较少。本文采用的是DEA中的C<'2>R、BC<'2>和AP模型对我国具有代表性的12家商业银行在2004～2006年的效率进行分析，结合我国国情使用生产法的思想进行投入产出指标的选择。 其二，通过DEA模型计算结果的对比，本文分析了我国这12家商业银行在2004～2006年的效率，并在此基础上对提高我国商业银行效率，从而提升我国商业银行的核心竞争力给出了笔者个人的建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

前言

1.我国商业银行的发展概述

1.1商业银行的含义与作用

1.1.1商业银行的含义

1.1.2商业银行的作用

1.2我国商业银行的发展历程

1.3我国商业银行经营管理中存在的问题

2.商业银行效率理论概述

2.1效率理论概述

2.1.1效率的内涵

2.1.2效果和效率的联系与区别

2.2商业银行效率及效率研究方法

2.3商业银行的核心竞争力与效率

2.3.1商业银行核心竞争力的定义

2.3.2商业银行核心竞争力与银行效率的关系

3.DEA方法与我国商业银行效率分析前期工作

3.1DEA方法概述

3.1.1DEA方法的经济解释

3.1.2DEA模型

3.2DEA方法在国内外商业银行效率中的应用

3.3商业银行样本的选择

3.4本文研究所选指标的解释

3.4.1商业银行投入和产出指标的界定

3.4.2本文研究指标的确定

3.5指标相关性分析

4.DEA模型求解结果分析

4.1DEA方法的效率分析

4.2DEA方法的超效率分析

4.3DEA分析的结果与效果排名的比较

5.对提高我国商业银行效率的建议

5.1深入推进银行的产权改革

5.2在运营安全的基础上，促进银行之间的有效竞争

5.3健全银行内部管理制度，提高管理水平

5.4提高银行信息技术、创新能力和员工知识水平

结束语

参考文献

致谢

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