我国上市股份制商业银行竞争力的实证分析

摘要

随着我国金融市场全面开放，外资银行登陆的步伐迅速加快，使我国银行业开始直接面对具有成熟市场经验的外资银行的强劲竞争。在这样的大背景下，探讨如何尽快提高我国商业银行竞争力的问题已经成为银行本身、政府以及社会公众极为关注的问题，意义深远。因此，客观评价我国上市商业银行的竞争力，具体分析竞争力强弱大小及其成因已成为急需解决的问题。 本文以商业银行竞争力理论为基础，从剖析商业银行竞争力内涵入手，找出影响商业银行竞争力主要因素，初步构建出一套商业银行竞争力评价的指标体系。在此基础上利用银行年报的相关数据，采用因子分析方法对我国上市股份制商业银行竞争力进行了实证评价分析，得到了评价商业银行竞争力的四个主因子以及我国上市股份制商业银行竞争力的综合排名。据此分析了导致商业银行竞争力强弱的主要原因，并就提升我国商业银行的竞争力建设性地提出了相关对策。同时需要指出的是，本文在指标选择和设定时主要采用财务指标与非财务指标相结合的原则，分析方法上采用了因子分析法，该方法克服了人为确定指标权重的主观性，运用SPSS软件进行运算，使所得到的影响商业银行竞争力的主因子较好地体现理论与经验的有机结合，也使商业银行竞争力的综合排名更加可信。 本文内容安排上分为五个部分： 第一部分是引言，主要介绍本文的研究背景与意义、研究内容与方法。 第二部分是文献综述，主要介绍了目前商业银行竞争力的主要研究成果。 第三部分是理论基础，在企业竞争力理论分析的基础上，对股份制商业银行竞争力进行了理论分析，详细地阐述了股份制商业银行的定义、特征、构成因素等基本概念，并以此为基础，系统地构建出评价商业银行竞争力的指标体系。 第四部分是实证分析，本文选取了11家我国上市股份制商业银行作为样本，运用因子分析方法，最终得出11家上市股份制商业银行2007年银行竞争力的综合排名，同时对得出的排名结果进行了细致、深入的分析。 第五部分是政策建议，根据前面章节的分析，针对性的提出了如何提升我国商业银行竞争力的相关政策建议。 本文的主要特点有： (一)本文采用实证分析和理论分析相结合的研究方法。用理论分析的方法论述了商业银行竞争力的内涵及提高我国商业银行竞争力的对策，而对当前我国商业银行竞争力的分析判断，则较多的运用实证分析的方法。 (二)本文充分利用综合评价分析方法。在遵循银行竞争力基本理论的基础上，构建了比较完整的商业银行竞争力评价指标体系。所建立的指标体系不仅体现了流动性、安全性、盈利性的银行经营原则，又将商业银行竞争力内涵和理论融入到该评价体系中，使建立的评价体系具有结构清晰、能较好体现评价指标之间的逻辑关系。 (三)本文采用多元统计学中的因子分析方法。传统的对商业银行竞争力的评价大多是采用多个单项财务指标进行逐一的对比分析分别评价，这样方法陈旧，而且只能反映出银行经营管理的某个侧面的优劣，难以对商业银行竞争力的整体面貌进行综合评价，也难以对各个商业银行竞争力状况进行综合排名。而本文采用因子分析方法对我国上市股份制商业银行的综合竞争力进行评价。克服了人为确定指标权重的主观性，运用SPSS软件进行运算，使影响商业银行竞争力的主因子较好地体现理论与经验有机结合的特征，得出的结论可信度更强。 (四)数据表与图形相结合的方法。在对我国上市股份制商业银行竞争力排名结果分析的过程中，本文大量采用了数据表与图形相结合的方法，从而更加直观和真实的表达了结论。

目录

文摘

英文文摘

声明

1.引 言

1.1研究背景和意义

1.2研究内容和方法

2.文献综述

2.1 WEF和IMD中的金融体系指标及其测评

2.2《银行家》杂志的指标体系

2.3国际评级机构的信用等级评定标准

2.4 CAMELS评级模型

2.5国内学者提出的评价方法

3.商业银行竞争力理论基础

3.1企业竞争力理论

3.1.1竞争力理论

3.1.2企业竞争力的一般内涵和构成要素

3.2商业银行竞争力理论

3.2.1商业银行的企业属性和特殊性

3.2.2商业银行竞争力的内涵和特征

3.2.3商业银行竞争力评价指标体系的构建

4.我国上市股份制商业银行业竞争力实证研究

4.1 SPSS因子分析法的基本内容

4.1.1因子分析法的特点和适用性

4.1.2因子分析的数学模型和基本步骤

4.2我国上市股份制商业银行竞争力的实证检验

4.2.1竞争力指标体系的选取及构建与样本的选取

4.2.2因子分析过程

4.2.3实证结果分析

5.提高我国上市股份制商业银行竞争力的建议

5.1提高中小股份制商业银行的规模经济效应，增强市场竞争力

5.2积极推进金融创新，大力发展中间业务增强盈利能力

5.3提高资本充足率，增强抗风险能力

5.3.1增强核心资本，提高附属资本比例，改善资本结构

5.3.2提高盈利能力，增强自身积累

5.3.3减少加权风险资产，改善资产质量

5.3.4保持规模扩张与资本充足率之间的平衡

5.3.5加快内部评级体系的建立

5.4进一步完善公司治理结构，提高银行运行效率

参考文献

附录

后记

致谢