声明
前 言
一 选题的意义
二 基本思路和逻辑结构
三 本文的创新和不足
1 压力测试的概念和方法综述
1.1 金融稳定的定义
1.2 压力测试的概述
1.2.1定义
1.2.2 压力测试简介
1.2.3压力测试基本步骤
1.3 压力测试主流模型介绍
1.3.1单因素法
1.3.2 多因素法
1.3.3 假设情景分析
1.4 目前世界金融系统内压力测试的发展概况
1.5 压力测试在金融危机后的现实意义
1.6 压力测试的优缺点
1.6.1 压力测试的优点分析
1.6.2 压力测试的缺点分析
2 美联储、欧洲银行监管委员会以及中国银监会压力测试实践
2.1 美国在金融危机后运行的压力测试实践及结果
2.1.1 美国货币监理署和美联储的做法
2.1.2美国的大型商业银行常用模型介绍
2.1.3 美国压力测试案例
2.2 欧洲银行监管委员会运行的压力测试实践
2.3 中国压力测试现状及上海课题组的压力测试报告分析
2.3.1 我国压力测试现状
2.3.2 上海银行针对流动性的一次压力测试
3 中美欧压力测试比较
3.1 银行业概况比较
3.1.1 总资产状况
3.1.2 资本充足率
3.1.3 负债业务
3.1.4 风险暴露
3.2 对中美欧压力测试风险因子选择的比较
3.2.1 利率
3.2.2 房价
3.2.3 存款流失率
3.2.4 不良贷款率
3.2.5 操作风险
3.3 中美欧监管环境的比较
3.4 比较结论
4 对中国压力测试实践的思考
4.1 压力情形的选择
4.1.1 不良贷款率
4.1.2房价
4.1.3 存款流失率
4.3 金融机构压力缓释对策分析
4.2.1不良贷款风险的应对
4.2.2 市场风险的应对
4.2.3 提高资本充足率
4.2.4 操作风险的应对
参考文献
后记
致谢
