压力测试与反向压力测试在银行风险管理中的运用

摘要

压力测试作为一般风险计量工具的重要补充,越来越受到金融监管部门和银行业的重视.文章从压力测试和反向压力测试的原理与方法出发,比较分析压力测试与在险价值(VaR)的特征性与互补性,通过示例阐明压力情景的设置方法和压力测试的操作过程,并探讨压力测试和反向压力测试在银行风险管理中的实务问题.