声明
摘要
1.绪论
1.1 研究背景及问题的提出
1.1.1 研究背景
1.1.2 问题的提出
1.2 研究意义及目的
1.2.1 研究意义
1.2.2 研究目的
1.3 研究内容及结构
1.3.1 研究内容
1.3.2 文章结构
1.4 样本数据的选取及研究方法
1.4.1 样本数据的选取
1.4.2 研究方法
1.5 文章的创新
2.股市联动性理论与检测方法综述
2.1 股市联动性基本理论
2.1.1 股市联动性机理
2.1.2 股市联动性条件
2.1.3 股市联动性传导机制
2.2 “沪港通”对中国内地和香港股市联动性的影响
2.2.1 宏观经济
2.2.2 宏观政策
2.2.3 投资者结构
2.3 股市联动性研究度量方法探讨
2.3.1 时间序列方法在股市联动性上的应用
2.3.2 关联规则挖掘在股市上的应用
2.3.3 非参数Copula与关联规则的优缺点及结合
2.4 本章小结
3.非参数Copula及其在股市联动性上的实证
3.1 非参数Copula模型
3.1.1 Copula函数基本理论
3.1.2 非参数Copula模型理论
3.1.3 非线性秩相关测度
3.2 非参数Copula模型实证分析
3.2.1 数据的基本特征
3.2.2 非参数Copula模型估计
3.2.3 Copula函数实证结果分析
3.3 本章小结
4.关联规则挖掘及其理论
4.1 关联规则挖掘
4.1.1 关联规则挖掘概念与算法描述
4.1.2 时序关联规则挖掘步骤
4.1.3 股指数据挖掘的特征及模型的选取
4.2 滑动窗口模式挖掘
4.2.1 滑动窗口模式挖掘定义
4.2.2 时间序列模式化
4.3 时间序列线段化模式挖掘
4.3.1 时间序列线段化
4.3.2 时间序列模式表示
4.3.3 时序模式聚类
4.4 本章小结
5.关联规则挖掘实证及解释
5.1 数据预处理
5.2 滑动窗口模式挖掘模型实证
5.2.1 滑动窗口挖掘模型阈值的确定及序列模式化
5.2.2 滑动窗口关联规则挖掘及解释
5.3 时间序列线段化模式挖掘模型实证
5.3.1 时间序列线段化及模式表示
5.3.2 时间序列线段化模式聚类
5.3.3 时间序列线段模式关联规则挖掘即解释
5.4 本章小结
6.总结
6.1 结论与解释
6.2 不足与改进
参考文献
附录
致谢