声明
1.绪论
1.1 本文研究背景与意义
1.2 国内外文献综述
1.3 研究思路和框架
2.我国分级基金概述
2.1分级基金定义
2.2 分级基金折溢价以及折溢价率
2.3 分级基金特征
3.我国分级基金进取份额折溢价影响因素
3.1 配对转换机制
3.2 折算机制
3.3 投资者情绪
3.4上证综指
3.5 跟踪指数
3.6 价格杠杆
3.7 流动性
3.8 成交量
4.我国分级基金进取份额折溢价率预
4.1 数据选择
4.2 模型选择依据
4.3预测效果衡量
4.4 单一模型预测方法
4.5 贝叶斯模型平均组合预测——基于MCMC方法计算权重
5.实证分析
5.1 单一模型实证
5.2 贝叶斯模型平均实证
5.3 模型预测效果对比
6.总结
6.1 主要研究结论
6.2 相关建议
6.3 本文创新与不足
参考文献
致谢
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