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西南财经大学
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摘要
Abstract
1绪论
1.1研究背景和现实意义
1.2文献综述
1.2.1资产组合理论研究综述
1.2.2范数约束与投资组合模型
1.2.3高维数据的变量选择
1.3本文研究方法及创新点
1.4文章结构
2高维资产组合模型介绍
2.1最小方差模型及扩展
2.1.1传统的最小方差模型
2.1.2基于范数约束的最小方差模型
2.2最小CVaR模型及扩展
2.2.1传统的最小CVaR模型
2.2.2基于范数约束的最小CVaR模型
2.3范数约束
2.3.1 L1范数约束
2.3.2 SCAD范数约束
2.4参数选择准则
2.4.1平均残差平方和准则
2.4.2 Cp准则
2.4.3广义交叉验证准则
2.4.4 AIC准则和BIC准则
2.5绩效评价指标
3基于范数约束高维资产组合模型稳定性分析
3.1数据来源
3.1.1数据来源及数据集划分
3.1.2数据集描述性统计分析
3.2稳定性分析
3.2.1最小方差模型
3.2.2 L1范数约束最小方差模型
3.2.3基于SCAD范数约束最小方差模型
3.2.4最小CVaR模型
3.2.5基于L1范数约束最小CVaR模型
3.2.6基于SCAD范数约束最小CVaR模型
3.3稳定性分析结论
4高维资产组合模型差异比较
4.1风险测量度差异
4.2范数差异
4.3高维资产组合模型模型挑选
4.3.1 Friedman检验
4.3.2 Kruskal-Wallis检验
4.3.3 Nemenyi后续检验
4.3.4实证研究
5最优高维资产组合模型有效性分析
5.1观测空间大于变量空间情况（n大p小）
5.2观测空间大于变量空间情况（n大p小）
5.3有效性分析结论
6结论与展望
6.1结论
6.2建议与展望
参考文献
致谢
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