个人住房抵押贷款违约风险分析及对策研究——以某国有商业银行为例

摘要

近年来，商业银行个人住房抵押贷款业务得到了快速发展，而且无论是在信贷规模上还是在效益贡献上的地位都得到了提高，与此同时，个人住房抵押贷款的风险控制和管理问题也摆在了我们面前，成为关系商业银行个人资产业务能否健康发展甚至是影响商业银行未来经营效益和竞争能力的问题。
　　本文以某国有商业银行四川省分行个人住房抵押贷款中心自成立以来发放的个人住房抵押贷款为研究对象，以个人住房抵押贷款违约风险为研究对象，借鉴国外成熟的研究理论和成果，以及国内学者的研究方法，应用SPSS统计软件，通过因子分析和判别分析，对可能造成借款人违约的影响因素进行识别和评价，从而为某国有商业银行进行个人住房抵押贷款风险定量化分析，评估当前个人住房抵押贷款风险状况以及如何有效防范和控制个人住房抵押贷款风险提供了理论和实证依据。本文的研究结果如下：
　　首先，区域经济因子对个人住房抵押贷款违约风险有着正方向的影响，且影响程度较高，印证了成都市近几年房价指数一路上涨的情况下，商业银行个人住房抵押贷款获得了非常快速的发展，而违约率却较低的事实。其次，投资特征因子对个人住房抵押贷款违约风险的判别系数最高，且为正，这充分说明了借款人购房目的对个人住房抵押贷款违约风险有着非常重要的影响。此外，借款人财务负担比率因子对个人住房抵押贷款违约风险有着反方向的影响，且影响程度也较高，说明借款人的第一还款来源即稳定的收入是个人住房抵押贷款资产安全的最重要的保障，借款人资信状况的审查必须从严，而不能再流于形式。再次，在变量描述性统计分析中发现，正常样本组的住房价值、房屋建筑面积和房屋单价（代表绝对财务负担的原始自变量）的均值均高于违约样本组，初步说明绝对财务负担并不是导致违约的最主要的原因。判别分析结果显示，绝对财务负担因子的判别系数低于财务负担比率因子，与变量描述性统计分析所得出的初步结论一致。因此，审查个人住房抵押贷款是否存在违约风险，关键还应审查借款人的财务负担比率。最后，贷款担保方式对个人住房抵押贷款违约风险的影响不大，主要是由于个人住房抵押贷款一般均采用抵押加阶段性连带保证的担保方式，说明只要落实抵押登记，现有的担保方式对降低违约风险是有积极作用的。

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第一章 绪论

1.1 个人住房抵押贷款概况

1.2 个人住房抵押贷款违约风险

1.3 个人住房抵押贷款违约风险的研究现状

1.4 问题的提出

1.5 研究思路和研究方法

1.6 本文的结构安排

第二章 个人住房抵押贷款违约风险管理的国际经验

2.1 美国个人住房抵押贷款违约风险管理经验

2.2 香港个人住房抵押贷款违约风险管理经验

2.3 国际经验对本研究变量选择的启示

2.4 本章小结

第三章 个人住房抵押贷款违约风险判别分析

3.1 变量的选取

3.2 变量的量化

3.3 样本选择与变量描述性统计分析

3.4 因子分析

3.5 判别分析

3.5 本章小结

第四章 个人住房抵押贷款违约风险管理对策

4.1 个人住房抵押贷款违约风险管理现状

4.2 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理对策

4.3 本章小结

第五章 结束语

5.1主要结果

5.2 研究的局限性

5.3 研究展望

参考文献

致谢

附 录