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目录
第一章 绪论
1.1 引言
1.2 研究范围与基本概念界定
1.3 投资者的偏好假设与资产定价
1.4 正态和非正态分布假设下的波动率建模
1.5 正态和非正态分布假设下的风险测量
1.6 问题的提出
1.7 研究内容与结构安排
1.8 本文的主要创新点
第二章 高阶矩特征的存在性及其非参数检验
2.1 引言
2.2 相关研究回顾
2.3 模型方法
2.4 样本描述
2.5 实证结果
2.6 本章小结
附录
第三章 高阶矩特征的产生机制分析
3.1 引言
3.2 相关研究回顾
3.3 模型方法
3.4 样本说明及一些初步的结果
3.5 实证结果
3.6 本章小结
附录
第四章 动量效应和反转效应:基于高阶矩CAPM的再检验
4.1 引言
4.2 相关研究回顾
4.3 投资组合的构建
4.4 引入高阶矩风险因子评价投资组合的收益率
4.5 数据说明
4.6 动量组合与反转组合的收益率
4.7 实证结果
4.8 本章小结
附录
第五章 引入高阶矩的波动率预测绩效比较:参数化方法
5.1 引言
5.2 相关研究回顾
5.3 模型设定
5.4 模拟分析
5.5 实证分析
5.6 本章小结
附录
第六章 引入高阶矩的波动率预测绩效比较:半参数方法
6.1 引言
6.2 相关研究回顾
6.3 模型方法
6.4 数据说明与实证结果
6.5 本章小结
第七章 引入高阶矩的VaR预测:高阶矩可行域未必越广越好
7.1 引言
7.2 相关研究回顾
7.3 三种偏斜厚尾分布及其高阶矩可行域
7.4 模型方法
7.5 样本描述
7.6 实证结果
7.7 本章小结
附录
第八章 结束语
8.1 全文总结与创新点
8.2 研究展望
致谢
参考文献
攻博期间取得的研究成果