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声明
第1章导论
1.1问题的提出
1.1.1选题的国际背景
1.1.2选题的中国背景
1.1.3问题的提出
1.2研究意义
1.3研究的思路和方法
1.4预期的创新和论文的结构安排
1.4.1预期的创新
1.4.2论文的结构安排
第2章外汇储备币种结构理论综述
2.1外汇储备币种结构研究的理论渊源
2.1.1期望方差模型
2.1.2交易成本模型
2.2外汇储备最优币种结构的实证研究
2.3基于COFER数据库的研究和相关结论
2.4币种结构的案例分析
2.5对中国外汇储备币种结构的研究
2.6文献综述小结
第3章外汇储备最优币种结构的理论模型
3.1理论模型的假设条件
3.1.1采用有管理浮动的汇率体系
3.1.2参照货币可以发生变化
3.1.3流动性假设
3.1.4外生变量界定
3.1.5利率平价的中长期有效性
3.1.6国际货币市场并非完全竞争
3.2核心理论模型构筑
3.2.1收益
3.3.2交易成本
3.2.3安全性约束条件
3.3模型的求解
第4章中国外汇储备最优币种结构的测算
4.1数据来源和方法陈述
4.1.1数据来源
4.1.2方法陈诉
4.2模型参数的计量检验与测算
4.2.1美元外汇储备份额与汇率走势的测算
4.2.2主要国际币种收益波动的测算
4.3中国最优外汇储备的测算结果
4.4测算结果的深入分析
第5章中国外汇储备币种结构管理的政策建议
5.1我国外汇储备币种结构的现状
5.2提升收益性在外汇储备管理中的地位
5.3收益内生性与外汇政策紧密结合
5.4构建币种结构的科学管理机制
第6章结论及展望
6.1主要结论与创新
6.1.1研究思路回顾及主要结论
6.1.2实现的主要创新
6.2本文的不足和缺陷
6.3对外汇储备币种结构研究的展望
参考文献
致谢
附录A原始数据
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究果