文摘
英文文摘
第1章 导言
1.1 选题背景
1.2 研究目的
1.3 研究意义
1.4 研究方案设计
第2章 股指期货合约设计的总体规划
2.1 对股指期货要义的理解
2.2 合约条款的构成结构与功能定位
2.3 合约设计的研究综述
2.4 合约设计的微观理论目标
2.5 股指期货的定价机理分析
2.6 合约条款的统一研究路径设计
2.7 本章小结
第3章 合约乘数的设计
3.1 合约乘数设计的理论研究综述
3.2 合约乘数设计的国际比较研究
3.3 基于投资者结构和市场评价目标的合约乘数设计二维约束原理分析
3.4 基于中国资本市场数据的实证研究
3.5 合约乘数设计的结论
3.6 本章小结
第4章 合约到期月份的设计
4.1 到期月份设计的国际比较研究
4.2 基于投资者结构和市场评价目标的到期月份设计二维约束原理分析
4.3 到期月份设计的结论
4.4 本章小结
第5章 合约到期日的设计
5.1 到期日设计的理论综述研究
5.2 到期日设计的国际比较研究
5.3 基于投资者结构和市场评价目标的到期日设计二维约束原理分析
5.4 基于中国资本市场数据的实证研究
5.5 到期日设计的结论
5.6 本章小结
第6章 最后结算价格的设计
6.1 最后结算价格设计的理论综述研究
6.2 最后结算价格设计的国际比较研究
6.3 基于投资者结构和市场评价目标的最后结算价格设计二维约束原理分析
6.4 基于中国资本市场数据的实证研究
6.5 最后结算价格设计的结论
6.6 本章小结
第7章 每日结算价格的设计
7.1 每日结算价格设计的理论综述研究
7.2 每日结算价格设计的国际比较研究
7.3 基于投资者结构和市场评价目标的每日结算价格设计二维约束原理分析
7.4 每日结算价格设计的结论
7.5 本章小结
第8章 保证金的设计
8.1 保证金设计的理论综述研究
8.2 保证金设计的国际比较研究
8.3 基于投资者结构和市场评价目标的保证金设计二维约束原理分析
8.4 保证金设计的系统建模及基于中国资本市场数据的实证研究
8.5 保证金设计的结论
8.6 本章小结
第9章 最小价格变动单位的设计
9.1 最小价格变动单位设计的理论综述研究
9.2 最小价格变动单位设计的国际比较研究
9.3 基于投资者结构和市场评价目标的最小价格变动单位设计二维约束原理分析
9.4 基于中国资本市场数据的实证研究
9.5 最小价格变动单位设计的结论
9.6 本章小结
第10章 价格限制的设计
10.1 价格限制设计的理论综述研究
10.2 价格限制设计的国际比较研究
10.3 基于投资者结构和市场评价目标的价格限制设计二维约束原理分析
10.4 价格限制的系统建模及基于中国资本市场数据的实证研究
10.5 价格限制设计的结论
10.6 本章小结
第11章总结与展望
11.1 全篇内容回顾
11.2 主要研究成果和创新点
11.3 论文未来研究方向展望
致谢
参考文献
附录 沪深300指数编制方法
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果.