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英文文摘
第一章 绪论
1.1 论文研究背景及意义
1.2 论文相关概念辨析
1.3 研究内容及论文结构
第二章 开放式基金流动性风险管理相关研究综述
2.1 引言
2.2 开放式基金规模变动研究综述
2.3 市场微观结构层面的流动性研究
2.4 流动性风险产生原因研究综述
2.5 流动性风险度量及控制研究综述
2.6 本章小结
第三章 开放式基金流动性风险识别与控制的基础:股票流动性的价格冲击度量
3.1 引言
3.2 价格冲击模型评述
3.3 股票价格冲击计算的准备:交易类型识别和成交指令流计算
3.4 股票流动性价格冲击的一般度量
3.5 基于改进GARCH模型的股票流动性价格冲击度量
3.6 本章小结
第四章 开放式基金流动性风险识别分析
4.1 引言
4.2 外生流动性风险识别:基金规模变动分析
4.3 内生流动性风险度量模型:L-VAR
4.4 开放式基金内生流动性风险度量的实证分析
4.5 本章小结
第五章 开放式基金流动性风险控制分析
5.1 引言
5.2 开放式基金流动性风险控制的框架
5.3 股票组合的市场风险
5.4 股票组合在连续时间框架下的流动性风险L-VAR
5.5 流动性风险控制的优化求解
5.6 本章小结
第六章 开放式基金流动性风险防范分析
6.1 引言
6.2 利用“均衡”管理方法防范流动性风险
6.3 拓展资金来源渠道防范流动性风险
6.4 调整费率结构防范流动性风险
6.5 建立有效的流动性风险防范制度
6.6 本章小结
第七章 全文总结与展望
7.1 论文的主要内容
7.2 论文的创新之处
7.3 进一步研究的问题
参考文献
附录1
致谢
攻读博士学位期间发表的论文
上海交通大学位论文答辩决议书