基于多风险因子模型的股票收益率研究

代理获取

页面导航

目录
摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文对基于多风险因子模型的股票收益率进行了研究。文章回顾了关于股票收益的现有理论，介绍了资本资产定价模型(单风险因子)和三因子模型等理论。然后在这些理论的基础上，建立了多风险因子模型。首先从理论上分析出企业可能面临的各种宏观风险和微观风险，并设定相应的风险指标；再利用Fama-Mecbath检验筛选出对收益率有解释力的风险指标；借鉴并改进Fama和French提取风险因子的方法，依据选好的风险指标提取风险因子；最后以多个风险因子为输入，构建改进的BP神经网络对收益率进行解释预测。

著录项

作者
刘厉兵;
展开▼
作者单位

上海大学;

展开▼
授予单位上海大学;
学科管理科学与工程
授予学位硕士
导师姓名毛定祥;
年度 2005
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类数量经济学;
关键词
金融市场; 股票收益; 风险模型;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于Fama-French三因子模型的香港上市酒店板块股票收益率实证研究 [J] . 柯寒暮 . 营销界（理论与实践） . 2020,第008期
2. 股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据 [J] . 张银雪 ,杨德平 ,李聪 . 青岛大学学报（自然科学版） . 2013,第001期
3. 基于TGARCH模型对中国石油股票收益率的风险度量实证分析 [J] . 毛春元1 ,郁佳华1 . 统计学与应用 . 2013,第003期
4. 中国A股市场股票收益率风险因素分析:基于Fama-French三因素模型 [J] . 刘辉 ,黄建山 . 当代经济科学 . 2013,第004期
5. 考虑流动性风险的ARMA模型在股票收益率中的应用研究 [J] . 陈瑶 . 河南科学 . 2014,第004期
6. 基于VaR模型对股票收益率的风险管理实证分析以中国石油和中国石化为例 [C] . 宋来胜 ,王洪 . 第七届立信风险管理论坛 . 2013
7. 中国A股市场预期特质波动率与股票收益率相关关系的实证研究——基于三因子模型 [A] . Bayasgalan Namnansuren . 2020

基于多风险因子模型的股票收益率研究

目录

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅