一类具有利率保障的投资连结保单的定价问题

摘要

该文结合金融经济学与精算学知识,分析了一类常见的保险产品——投资连结保单的定价问题,导出了保单价格的数学模型并以偏微分方程的形式表述出来.全文主要分为两部分,第一部分讨论了不存在自由退保时的情况,建立了相应的偏微分方程模型,进而采用了两种不同的方法定价保单.第二部分则着重讨论了存在自由退保且退保仅依赖于退保受益是否大于当时的保单价值时的情况,这时保单价格的偏微分方程模型就引入了一个自由边界.

目录

文摘

英文文摘

第一章引言

§1.1投资连结保险介绍

§1.2保单定价问题的历史和现状

§1.3内容简介

第二章不存在自由退保情况下的保单定价

§2.1模型的建立

§2.2偏微分方程的求解

§2.3期望贴现方法在保单定价中的应用

第三章存在自由退保情况下的保单定价

§3.1 模型的建立

§3.2参数选取对自由边界存在性的影响

§3.3 自由边界问题与线性互补问题的转化

§3.4有限差分方法求数值解

§3.4.1 Projected SOR方法

§3.4.2算法步骤

§3.5数值结果及参数分析

§3.6进一步探讨

参考资料：