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第一章绪论
第一节利率期限结构理论的发展
第二节债券定价模型
第三节我国债券市场的介绍
第二章利率期限结构的估计方法
第一节模型简介及估计步骤
第二节上证所国债市场的利率期限结构
第三章利率期限结构和预期假设
第一节预期假设
第二节预期假设的检验方法
第三节实证结果
第四章离散情况下的债券定价模型
第一节单因子模型
第二节多因子模型
第三节实证结果
第四节讨论
第五节均值回复和其它经济基础面
第四章结论
参考文献
致谢
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