国际银行业操作风险管理及对我国的启示

摘要

随着金融服务全球化、会融产品的同益创新以及金融技术的日益复杂，银行业务及其风险组合同趋复杂。在整个银行风险体系中，操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上，巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中，并要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。因此认真研究国际惯例，按照国际通行的游戏规则管理我国商业银行的操作风险，对实现我国商业银行控制风险、稳健经营具有重要意义，这也是本文选题的目的所在。 本文先探讨了国内外银行业界对操作风险的认识、界定、分类及其产生的原因，在此基础上分析了操作风险管理的成本效益；然后介绍巴塞尔新资本协议对操作风险的态度和措施，以及国外具有重大影响的度量和管理操作风险的方法与途径；最后，坚持在巴塞尔新资本协议的框架下，结合我国商业银行的自身特点，构造我国商业银行的管理思路。 目前，我国介绍国外关于操作风险度量与管理的文献较多，也有与我国银行结合起来进行分析的。本文力求在操作风险的成本效益分析、我国商业银行产生操作风险的体制原因与解决思路分析、内部流程控制与IS0质量体系管理分析等方面有所创新，为我国商业银行控制操作风险提供一点思路。

目录

摘要

第一章导言

第二章操作风险的定义及地位

第三章操作风险的生成原因和管理的成本效益分析

第四章巴塞尔新资本协议对操作风险的要求

第五章国际银行业界对操作风险的度量与管理

第六章我国商业银行操作风险的分析与管理

注释

参考文献

后记

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