摘要
ABSTRACT
第一章 导论
1.1 研究背景与选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外相关研究文献综述
1.2.2 国内相关研究文献综述
1.2.3 国内外研究文献评述
1.3 本文的研究方法与框架
1.3.1 研究内容与研究方法
1.3.2 结构安排
1.4 本文的创新之处
第二章 货币政策股票价格传导机制理论分析
2.1 货币政策工具对股票资产价格的影响
2.1.1 货币供应量的资产组合机制
2.1.2 货币政策对股价的通货膨胀传导机制
2.1.3 货币政策对股价的利率传导机制
2.1.4 银行贷款供给传导机制
2.1.5 汇率传导机制
2.2 股票价格波动对实体经济行为的影响
2.2.1 股票价格对居民消费的影响
2.2.2 股票价格对企业投资的影响
2.3 本章小结
第三章 计量分析模型的建立与检验
3.1 变量的选取与数据预处理
3.2 变量的单位根检验
3.3 变量的协整关系检验
3.4 结构化向量自回归模型(SVAR)的构建
3.4.1 SVAR模型简介
3.4.2 SVAR模型的建立以及限定
3.4.3 模型的估计与稳定性检验
第四章 我国货币政策和汇率对股票市场影响的实证分析
4.1 货币政策对股票市场价格影响的脉冲响应分析
4.2 货币政策对股票市场价格影响的方差分解分析
4.3 本章小结
第五章 我国股票市场对实体经济影响的实证分析
5.1 股票价格波动对居民消费支出的影响
5.2 股票价格波动对企业投资的影响
5.3 股票价格波动对通胀率的影响
5.4 本章小结
第六章 结论与政策建议
6.1 本文主要结论
6.2 主要政策建议
6.3 本文的研究不足与展望
参考文献
后记
