摘要
Abstract
第一章 导论
1.1 选题背景及意义
1.2 研究框架
1.3 中国铜、铝、锌期货交易情况简介
第二章 文献综述
2.1 萨缪尔森效应
2.2 期望理论
2.3 均值回归
第三章 理论基础
3.1 萨缪尔森效应的提出
3.1.1 价格的普遍随机模型
3.1.2 未考虑利率因素时期货价格的确定
3.1.3 加入利率因素的价格确定
3.1.4 关于萨缪尔森效应的解释
3.1.5 对Samuelson文章的评论
3.2 萨缪尔森效应研究的理论发展
3.3 本文的理论思考
第四章 初步的统计检验
4.1 中国有色金属期货合约简介
4.2 数据的选择与处理
4.3 研究方法
4.4 铜
4.5 铝
4.6 锌
4.7 总结
第五章 逆萨缪尔森效应的回归分析
5.1 关于逆萨缪尔森效应是否整体存在的回归分析
5.1.1 数据的选取和处理
5.1.2 模型说明
5.1.3 铜
5.1.4 铝
5.1.5 锌
5.1.6 总结
5.2 关于逆萨缪尔森效应是否在各月内存在的回归分析
5.2.1 数据的选取和初步处理
5.2.2 模型的建立和数据的再处理
5.2.3 SUR法简介
5.2.4 铜
5.2.5 铝
5.2.6 锌
5.2.7 总结
5.3 对逆萨缪尔森效应实证的总结
第六章 对实证结果的理论解释
第七章 结论
参考文献
附录
附录1 公平的期货定价定理及其普遍性的证明
附录2 上海期货交易所阴极铜标准合约
附录3 上海期货交易所铝期货标准合约
附录4 上海期货交易所锌期货标准合约
后记
