我国商业银行效率与风险的相关性研究

摘要

21世纪以来,中国商业银行发生了巨大的变化,在国际舞台上的地位进一步上升。特别是金融危机之后,由于中国商业银行受到的冲击较小,而成为全球学术界和金融界研究的焦点。目前,对中国商业银行的研究主要是分别从效率与风险两个角度进行,而提高效率和管理风险是商业银行需要同时追求的目标,因此,将中国商业银行的效率与风险结合起来研究,才能体现中国商业银行经营的真实状况,得到的结论才能为中国商业银行的发展提供有帮助的建议。在与国际比较的基础上,通过对中国商业银行效率与风险问题的深入探讨,力图进一步构建和完善中国商业银行管理体系,为金融管理者制定决策提供可靠依据。
　　论文围绕中国商业银行的效率与风险进行了一系列的研究。首先以银行信用风险及银行效率相关理论为基础,综合运用定性分析与定量分析的方法,对我国商业银行的信用风险与效率之间的关系进行了深入研究,首先通过对我国商业银行效率与风险相关的理论进行回顾分析,接着明确了我国商业银行发展的现状,然后对我国商业银行的风险与效率关系建立模型进行估算,然后利用计算得出的效率值,重点对影响我国商业银行效率的风险管理因素(包括不良贷款率、资本充足率、贷存比、流动性比率)进行了实证分析。实证结果表明:不良贷款率与银行效率显著负相关,贷存比与银行效率正相关,而资本充足率、流动性比率没有通过显著性检验。最后对如何让加强我国商业银行风险管理进而提高银行效率进行分析,并提出改进信用风险管理、提高银行效率的相关政策建议。

目录

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究的主要内容和方法

1.3.1 研究的主要内容

1.3.2 研究的方法

1.3.3 技术路线

第2章 商业银行效率与风险的相关理论分析

2.1 商业银行效率

2.1.1 范围经济与规模效率理论

2.1.2 X效率理论

2.1.3 效率

2.2 商业银行风险

2.2.1 信用风险

2.2.2 市场风险

2.2.3 操作风险

2.2.4 流动性风险

2.3 利润效率的测度方法

2.4 本章小结

第3章 我国商业银行的发展

3.1 我国商业银行的分类

3.2 我国商业银行的市场结构

3.3 我国商业银行的风险的具体体现

3.5 本章小结

第4章 商业银行风险与效率相关-性的实证研究

4.1 我国商业银行发展的效率水平

4.1.1 商业银行效率的国际比较

4.1.2 商业银行效率的国内比较

4.2 相关因素的选择

4.2.1 贷存比对效率的影响

4.2.2 不良贷款对效率的影响

4.2.3 资本充足率对效率的影响

4.2.4 流动性比率对效率的影响

4.3 模型的构建与数据来源

4.3.1 模型构建

4.3.2 数据来源

4.4 银行风险管理因素的描述性统计分析

4.5 银行风险与效率相关性的多元回归分析

4.5.1 自变量相关性分析

4.5.2 回归分析

4.6 我国商业银行处理风险管理与效率关系存在的问题

4.7 本章小结

第5章 加强风险管理提高银行效率

5.1 加强风险管理提高银行效率的建议

5.1.1 风险评估技术的改善

5.1.2 风险补偿机制的完善

5.1.3 建立RAROC管理体系

5.1.4 改善信用风险管理

5.2 本章小结

结论

参考文献

附录

致谢