基于博弈理论和风险理论的水权交易研究

摘要

在水资源供需矛盾日益加剧的形势下，合理配置水资源已成为解决问题的关键，水权交易就是实现水资源优化配置的有效手段。研究水权交易对缓解水资源供需矛盾、实现水资源可持续利用和经济社会可持续发展具有重要意义。论文应用博弈理论建立水权交易博弈模型，并结合风险理论构建水权转让方的水权交易风险评价指标体系，对水权转让方的交易风险进行评价，以陕西省渭南市抽黄供水工程水权交易为实例，通过建立的水权交易博弈模型和水权交易风险评价指标体系确定水权交易价格和交易风险。具体研究内容及结论如下： （1）在以贴现率和交易破裂风险建立的一对一水权交易模型基础上，构建了考虑水权交易内部选择和外部选择的一对一水权交易讨价还价博弈模型。模型的内部选择影响讨价还价的僵持点，外部选择以第三方竞争者的出价反映。当采纳外部选择的收益大于讨价还价均衡收益时，水权交易破裂；否则，外部选择对水权交易无影响。 （2）考虑水权需求方和水权转让方数量构建了多方参与的水权交易博弈模型。一个水权转让方对多个水权需求方的水权交易博弈属于单向拍卖博弈，出价高的水权需求方获得水权，且水权转让方的收益随着水权需求方数量的增加而增加。以具体水权转让方数量n和水权需求方数量m分三种情况（n=m=2；n=3、m=2；n=2、m=3）构建的多对多水权交易博弈模型中，存在拍卖博弈和讨价还价博弈的形式。 （3）在详细分析水权交易风险来源的基础上，参考专家调查问卷反馈意见，建立了较为完善的水权转让方水权交易风险评价指标体系，指标体系中准则层包含水资源因素、社会因素、经济因素、用水因素和交易因素，对这5个风险因素进行细化的14个具体指标构成风险评价体系的指标层。根据层次分析法中专家打分值确定了风险评价体系中各指标的权重，依据指标权重和指标统一化数值计算的风险评价综合指数划分了水权交易风险等级，当综合指数小于等于0.5时，水权交易风险属于低风险或较低风险；综合指数大于0.5的水权交易属于较高风险或高风险交易。 （4）对陕西省渭南市抽黄供水工程一对一水权交易博弈进行了分析，以完全成本法确定的水权价格为基础计算水权交易讨价还价均衡价格，并与综合定价法确定的水权价格进行了比较。结果表明：当水权交易破裂概率一定时，水权交易讨价还价均衡价格随水权最高限价的增加而增加；当水权最高限价确定时，均衡价格随交易破裂概率的增加而增加。水权综合定价模型确定的水权价格为0.411～0.631元/（m3·a）；水权交易讨价还价中，当水权交易破裂概率为 0.5，最高限价为 3.5~8.0 元/(m3·a)时，一对一水权交易讨价还价均衡价格为3.33~7.59元/(m3·a)。水权交易讨价还价模型确定的水权交易价格更能反映水权的市场价值。 （5）应用水权交易风险评价指标体系定性评价了陕西省渭南市抽黄供水工程水权交易中水权转让方的交易风险。渭南市抽黄供水工程水权交易风险评价指标体系中，交易因素所占权重最大为0.54；其次为水资源因素和用水因素，权重分别为0.20和0.14，社会因素和经济因素的权重分别为0.05和0.08。在水权交易水量为1.63×108m3，交易期限为25年时，水权转让方的水权交易风险评价综合指数为0.52，属于较高风险，可分别调整交易水量小于1.4×108m3或交易期限小于21年，使交易风险在可接受范围内。

目录

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第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究进展

1.3研究内容

1.4 技术路线

第二章 水权相关理论

2.1 水权

2.2水权交易

2.3水权价格

2.4 水权定价方法

2.5 水权交易的博弈和风险

2.6 本章小结

第三章 一对一水权交易博弈模型

3.1 水权交易中讨价还价博弈

3.2 水权交易讨价还价模型构建

3.3 水权交易讨价还价模型参数分析

3.4 水权交易讨价还价模型的局限性

3.5 本章小结

第四章 多方参与的水权交易博弈

4.1一对多水权交易博弈

4.2 多对多水权交易博弈

4.3 水权交易的多方博弈综合分析

4.4 本章小结

第五章 水权交易风险评价

5.1 水权交易风险

5.2 水权交易风险指标体系的构建

5.3 水权交易风险评价指标权重确定

5.4 水权交易风险评价

5.5 本章小结

第六章 渭南市抽黄供水工程水权交易分析

6.1 工程及交易概况

6.2水权定价

6.3 一对一水权交易价格

6.4水权交易风险评价

6.5本章小结

第七章 结论与展望

7.1结论

7.2展望

参考文献

附录

致谢

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