基于VaR方法的电子信息产业风险管理研究

摘要

近年来，电子信息产业凭借着其惊人的增长速度以及对其他产业的巨大关联作用，已成为我国重要的支柱性产业之一，在国民经济发展的过程中具有不容小觑的作用。然而在全球电子信息产业竞争激烈的局势下，我国的电子信息产业仍暴露出一些问题，也面临着一定风险。因此为了实现产业增加值稳步增长，更好更快促进我国电子信息产业不断向前发展，有必要对电子信息产业的风险进行识别与度量，并借此来预测产业未来发展的波动情况，使我们更好地把握我国电子信息产业今后的发展脉搏。
　　本文首先回顾了国内外对于电子信息产业发展的相关研究，并介绍了我国电子信息产业的发展现状及面临的问题。同时从内部、外部两个方面对电子信息产业的风险因素进行了识别，总结出技术、市场、资金等6个风险因素。
　　其次，本文在分析上述研究结果的基础上，通过岭回归方法构建了电子信息产业风险度量的VaR模型，并以我国电子信息产业为例进行实证研究。根据得出的多元线性回归方程以及各个解释变量的概率统计特征，应用CrystalBall软件产生5000个随机数进行蒙特卡洛模拟，计算出我国电子信息产业增加值的VaR值。
　　最后，根据上述的理论分析以及实证研究的结论提出我国电子信息产业未来发展的对策与建议，并对本文进行了总结，提出对下一步研究的展望。

目录

声明

摘要

第一章 绪论

1．1 选题背景及意义

1．2 国内外研究综述

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 国内外研究评述

1．3 研究内容和方法

1．3．1 主要研究内容

1．3．2 主要研究方法

1．4 本文的研究框架

1．5 本章小结

第二章 我国电子信息产业发展的概述

2．1 电子信息产业概念及特性分析

2．1．1 电子信息产业的概念

2．1．2 电子信息产业的基本特征

2．2 我国电子信息产业发展的基本情况

2．2．1 我国电子信息产业发展现状

2．2．2 我国电子信息产业发展存在的问题

2．3 本章小结

第三章 电子信息产业风险因素的识别与评估方法

3．1 电子信息产业风险诱因

3．2 电子信息产业外部风险因素的识别

3．2．1 市场风险因素

3．2．2 政策风险因素

3．3 电子信息产业内部风险因素的识别

3．3．1 资金风险因素

3．3．2 技术风险因素

3．3．3 人才风险因素

3．3．4 专利风险因素

3．4 VaR理论简介

3．4．1 VaR的基本定义

3．4．2 VaR的基本计算方法

3．4．3 VaR的优点及局限性

3．4．4 VaR的主要应用

3．5 本章小结

第四章 我国电子信息产业风险度量的实证分析

4．1 蒙特卡洛模拟理论简介

4．1．1 蒙特卡洛模拟的原理

4．1．2 蒙特卡洛模拟的基本计算方法

4．2 实证过程：以我国电子信息产业为例

4．2．1 实证步骤

4．2．2 数据来源及变量选取

4．2．3 利用岭回归方法构建模拟方程

4．2．4 利用Crystal ball软件进行蒙特卡洛模拟

4．3 本章小结

第五章 我国电子信息产业风险管理的对策与建议

5．1 融资渠道层面

5．1．1 加大对电子信息产业的投入，采取一定的激励政策

5．1．2 营造有利于社会资本的环境，鼓励民间资本的风险投资

5．2 核心技术层面

5．2．1 增强产学研交流合作，开展核心技术攻关工作

5．2．2 加强自主品牌的打造，增强国际竞争力

5．3 产业环境层面

5．3．1 实施人才战略，重视高端人才的选拔和培养

5．3．2 加强重点产业园区的建设，完善产业集群

5．4 本章小结

第六章 结论与展望

6．1 研究结论及创新点

6．1．1 研究结论

6．1．2 本文的创新点

6．2 研究不足

6．3 进一步研究的展望

致谢

参考文献

研究生学习期间的科研成果