异方差截尾线性回归模型参数MLE的EM算法

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本文对异方差截尾线性回归模型参数MLE的EM算法进行了研究.文章考虑异方差截尾线性回归模型中参数MLE的存在性问题，给出了正态情形下MLE存在的充分必要条件，并且同样这些条件可以转化为线性规划解的存在性问题.之后给出了用似然方程的方法求参数β，σ2i的估计(β)，(σ)2i的两步程序，接着用EM算法来给出参数的MLE，证明了EM算法与此似然方程法的一致性，由EM算法的性质保证了迭代的收敛性.同时证明了EM算法给出的回归系数的MLE与广义最小二乘估计是相同的，但对于方差的估计不同，还考虑了方差估计的偏度问题.最后通过模拟试验说明估计的精度和截尾数据的截尾时间有关.

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作者
王钰;
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作者单位

山西大学;

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授予单位山西大学;
学科运筹学与控制论
授予学位硕士
导师姓名李济洪;
年度 2006
页码
总页数
原文格式 PDF
正文语种中文
中图分类控制论（控制论的数学理论）;数值逼近;
关键词
工业试验; 截尾数据; 迭代算法; 最小二乘法;

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1. 截尾线性回归模型参数极大似然估计的EM算法 [J] . 王钰 ,杨柳 ,李济洪 . 中北大学学报（自然科学版） . 2006,第002期
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7. 异方差截尾线性回归模型参数极大似然估计的存在性 [A] . 杨柳 . 2006

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