国元证券股份有限公司风险管理研究

摘要

作为现代金融业最重要的市场主体之一，证券公司在国际国内的经济的发展中扮演着至关重要的角色。在我国，证券公司同时也被公认为高风险的行业，特别是近年来在创新发展中暴露出更多的风险和隐患。国元证券股份有限公司的风险管理带有大部分国内证券公司风险管理的鲜明特征，其风险管理既有成功之处，也存在着问题和不足。本文立足于国元证券股份有限公司风险管理现状开展研究。
　　本文首先阐述了选题背景、国内外研究现状、研究思路与方法、研究内容与技术路线、论文创新之处。然后，对理论的理论基础进行了阐述。接着，对国元证券股份有限公司简介及经营情况进行简要介绍，分析国元证券股份有限公司风险管理现状，分析其存在的问题。其后，构建了国元证券股份有限公司风险管理指标体系。继而，优化了国元证券股份有限公司风险管理组织体系、内控体系、保障体系。最后，对论文研究的成果进行总结，并展望进一步研究方向。
　　本文主要的创新点为:采用案例分析法，对国元证券股份有限公司的风险管理进行全面而深入的研究，充分查找该公司风险管理各方面资料，结合作者在国元证券股份有限公司工作经历，分析国元证券股份有限公司风险管理的现状和存在的问题，为该公司构建风险管理指标体系，并提出组织、内控、保障等风险管理体系的优化措施，确保查找问题全面、深入，对应措施可行、有效。本文的研究将对国元证券股份有限公司提高风险管理水平起到参考作用，对其他金融机构也可起到积极的借鉴作用。

目录

声明

摘要

1 绪论

1．1 研究背景和意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．3 研究思路与方法

1．4 论文结构和技术路线

1．5 论文创新之处

2 相关概念与基本理论

2．1 证券公司风险相关概念

2．1．1 证券公司风险的定义

2．1．2 证券公司风险的特征

2．1．3 证券公司风险的分类

2．2 风险管理相关理论

2．2．1 资本资产定价模型

2．2．2 套利定价模型

2．2．3 VaR风险度量模型

3 国元证券股份有限公司风险管理现状及问题

3．1 国元证券股份有限公司简介及经营情况

3．1．1 国元证券股份有限公司简介

3．1．2 国元证券股份有限公司经营情况

3．2 国元证券股份有限公司风险管理体系现状

3．2．1 国元证券风险管理指标体系现状

3．2．2 国元证券风险管理组织体系现状

3．2．3 国元证券风险管理内控体系现状

3．2．4 国元证券风险管理保障体系现状

3．3 国元证券股份有限公司风险管理存在的问题

3．3．1 国元证券风险管理指标体系存在的问题

3．3．2 国元证券风险管理组织体系存在的问题

3．3．3 国元证券风险管理内控体系存在的问题

3．3．4 国元证券风险管理保障体系存在的问题

4 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建

4．1 国元证券股份有限公司风险管理指标的局限性

4．2 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建

4．2．1 国元证券股份有限公司的主要风险点

4．2．2 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建

4．2．3 国元证券股份有限公司风险管理指标体系构建的必要性

4．3 运用国元证券股份有限公司风险管理指标进行风险评价

4．3．1 净资本指标风险评价

4．3．2 盈利能力指标风险评价

4．3．3 安全性指标风险评价

4．3．4 资产质量指标风险评价

4．3．5 经营稳定指标风险评价

5 国元证券股份有限公司风险管理体系优化

5．1 国元证券股份有限公司风险管理组织体系优化

5．2 国元证券股份有限公司风险管理内控体系优化

5．2．1 完善股东权益保障机制

5．2．2 落实董事会风险管理责任

5．2．3 充分发挥独立董事及合规总监的监督约束职能

5．2．4 完善对高级管理人员的激励机制

5．3 国元证券股份有限公司风险管理保障体系优化

5．3．1 促进风险管理制度落实

5．3．2 推进风险管理文化建立

6 结论与展望

6．1 结论

6．2 展望

参考文献

致谢

个人简历