文摘
英文文摘
声明
1绪论
1.1引言
1.2本文结构
2 BSDE回顾
2.1有关BSDE的理论
2.2 BSDE的比较定理
2.3带跳的BSDE
2.4带跳的BSDE的比较定理
3基于跳跃-扩散过程下的资产价格模型
3.1引言
3.2非线性Feynman-Kac公式及PDIE
3.3粘性解及倒向随机微分方程
4金融经济应用背景
4.1 金融数学背景
4.2 在最优消费投资组合中的应用
5基于跳跃——扩散过程下的最优消费和投资策略
5.1 引言
5.2 资产模型的相关状态变量
5.3组合财富过程
5.4 在期望效用下的最优消费和投资组合
5.5常系数风险厌恶型的效用函数
致谢
攻读硕士期间的主要成果
参考文献