资本充足率要求与商业银行资产组合管理问题研究

摘要

本文内容共分四部分： 第一部分，介绍了论文的研究背景、银行资本及资本充足率的主要概念，论文的结构安排等。 第二部分，简要介绍了巴塞尔新资本协议的出台及主要内容，在此基础上，对资本充足率要求的主要微观、宏观的影响进行了具体分析，并简要介绍了我国商业银行资本充足的现状，分析了我国银行资本不足的原因。 第三部分，重点论述了资本充足率要求的未来发展趋势——基于银行自身的内部风险评估的资本要求，并努力对银行的内部信用评级体系和一种信用风险模型建模思路进行了介绍和分析，认为：基于银行内部信用评级体系的资本充足率要求是未来较近期的具可操作性的发展趋势。 第四部分，对我国银行在当前以及未来的发展背景下如何实现资产组合管理提出了自己的建议和看法，并根据我国当前信用风险数据的特点，建立了一个适用于当前我国商业银行的内部模型。

目录

文摘

英文文摘

声明

1导论

1.1银行资本与资本充足率的概念

1.2课题研究背景

1.3论文的结构安排

2巴塞尔新资本协议的影响及我国商业银行资本充足现状

2.1巴塞尔新资本协议的主要内容

2.2资本充足率要求影响的理论和实证分析

2.3我国商业银行资本充足率现状及成因

3资本充足率要求的未来趋势

3.1国内银行资本充足率要求的基本趋势

3.2基于外部评级的资本充足率要求

3.3基于内部风险评估的资本充足率要求

4商业银行资产组合管理

4.1资产组合管理的六大目标

4.2我国商业银行资产组合在险价值——一个违约率模型

4.3资产组合管理目标的“分阶段走战略”

致谢

主要参考文献