山东省物价波动趋势及预测研究

摘要

物价作为一个重要的宏观经济指标，与宏观经济运行有着密不可分的联系。它既是反映市场经济冷热情况的“指示器”，也是配置市场经济资源的“调节器”。它折射出的是整个宏观经济运行状况的实质性问题。 改革开放以来，我国经历过几次比较严重的物价波动，而从2007年开始的新一轮的物价上涨无论是在体制环境、经济开放度，还是总体供求格局等方面都与以前有着很大不同。这一轮物价上涨更为复杂，既有需求拉动又有成本推动，既有国内原因又有输入型通胀影响，是多种因素叠加引起的，其影响程度更深更广，已经深深地影响了人们的日常生活。 山东省作为一个经济大省，其经济发展以及人民生活都与物价水平的波动息息相关，因此，有必要对山东省物价水平的波动进行研究和预测，从而为我省经济预警和宏观调控提供依据。居民消费价格指数(ConsumerPriceIndex，简称CPI)，是反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势和变动幅度的相对数。国际上通常将居民消费价格指数作为反映通货膨胀(或通货紧缩)程度的重要指标，它的变动能比较客观地反映社会商品价格的波动趋势，是一种为其他经济指标难以代替的指标，因此对CPI进行研究无疑具有十分重要的意义。 本文结合中国及山东省的情况，分别利用季节ARIMA模型和Auto-Regressive模型对山东省1996年1月至2007年12月的CPI指数进行实证研究并进行预测。在Auto-Regressive模型拟合之前，用X-12-ARIMA模型对山东省CPI进行季节调整，并用TRAMO/SEATS模型检验了春节效应对山东省CPI的影响，得到了调整后的趋势效应T和季节效应S。本文在对CPI序列进行拟合及预测的基础上测算了山东省的通货膨胀率，两种模型都显示山东省正面临着温和型通货膨胀，面临一定的通货膨胀压力。 本文共分六章。第一章阐述了该选题的意义，回顾了国内外学者的研究文献，介绍了本文的内容安排和主要创新及不足。第二章为物价波动的理论综述，对主要的物价波动理论及波动特征及原因进行了回顾。第三章对本文所涉及的主要概念以及相关计量方法进行了介绍。第四章利用季节ARIMA模型对山东省物价指数定基月度数据进行拟合，并进行预测。第五章首先用X-12-ARIMA季节调整方法对山东省物价指数序列进行季节调整，并用TRAMO/SEATS模型剔除了山东省CPI的春节效应，然后用Auto-Regressive模型对山东省物价指数进行拟合，并进行分析。第六章给出了模型比较的结果以及全文的主要结论和相应的政策建议。

目录

文摘

英文文摘

声明

第一章绪论

1.1选题背景及意义

1.2物价波动理论的文献综述

1.3研究流程与论文架构

1.4本文的创新及有待深入研究之处

第二章物价波动相关的概念及理论

2.1物价波动的相关概念

2.2物价波动的相关理论

2.3中国历年物价走势特征及原因分析

第三章物价波动的相关计量方法

3.1序列的平稳性与单位根检验

3.2纯随机性检验

3.3季节ARIMA模型

3.4疏系数模型

3.5序列的确定性分析和随机性分析

3.6 X-12-ARIMA季节调整原理

3.7春节效应的处理方法

第四章基于季节ARIMA的山东省物价波动的实证分析

4.1数据来源

4.2数据的单位根检验

4.3对序列InYt进行分析

4.4拟合季节ARIMA模型

4.5居民消费价格指数的预测及通货膨胀率

4.6小结

第五章基于Auto-Regressive模型的山东省物价波动的实证分析

5.1月度CPI季节调整的说明

5.2 X-12-ARIMA季节调整

5.3 Auto-Regressive模型拟合

第六章主要结论及建议

6.1研究的结论

6.2相应的建议

附表：

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文