声明
摘要
1 导论
1．1 研究背景
1．2 研究目的与意义
1．2．1 研究目的
1．2．2 研究意义
1．3 国内外研究动态
1．3．1 国外研究现状
1．3．2 国外发展动态
1．3．3 国内研究现状
1．3．4 国内发展动态
1．4 研究框架与主要内容
1．5 技术路线与研究方法
1．5．1 研究思路
1．5．2 技术路线
1．6 拟解决的关键问题
1．7 研究的主要创新
2 理论基础
2．1 金融工程理论
2．2 巴塞尔协议
2．3 操作风险管理理论
2．4 全面风险管理理论
2．5 金融模型理论
2．5．1 VaR模型
2．5．2 Credit Metrics模型
2．5．3 CAPM模型
2．5．4 单一指数模型和β系数
2．5．5 利率敏感性缺口模型
2．5．6 面板数据模型
3 银行业风险分类与风险管理
3．1 银行业风险分类
3．1．1 信用风险
3．1．2 市场风险
3．1．3 操作风险
3．1．4 流动性风险
3．2 银行业与风险关系
3．3 中国银行业风险管理现状
3．3．1 中国银行业风险概述
3．3．2 ICBC风险管理状况
3．3．3 BOC风险管理状况
3．3．4 CCB风险管理状况
3．3．5 ABC风险管理状况
3．4 欧美商业银行风险管理模式
3．4．1 花旗银行
3．4．2 美国大通银行
3．4．3 德国德意志银行
3．4．4 欧美商业银行风险管理小结
4 基于金融工程的风险评测
4．1 基于Credit Metrics模型的信用风险实证分析
4．1．1 模型选取
4．1．2 数据选取
4．1．3 指标计算
4．1．4 数据分析
4．2 基于单一指数模型的市场风险实证分析
4．2．1 模型选取
4．2．2 数据选取
4．2．3 指标计算
4．2．4 数据分析
4．3 基于CAPM模型的操作风险实证分析
4．3．1 模型选取
4．3．2 数据选取
4．3．3 指标计算
4．3．4 数据分析
4．4 基于利率敏感性缺口模型的利率风险实证分析
4．4．1 模型选取
4．4．2 数据选取
4．4．3 指标计算
4．4．4 数据分析
4．5 基于面板数据模型的流动性风险实证分析
4．5．1 模型选择
4．5．2 数据选取
4．5．3 指标计算
4．5．4 数据分析
4．6 以VaR模型为基础风险评测
4．6．1 VaR概念及应用
4．6．2 VaR的计算方法
4．6．3 VaR的计算步骤
4．6．4 VaR在国际银行风险管理中的应用
4．7 压力测试
4．7．1 压力测试概念及分析方法
4．7．2 压力测试在银行业风险管理中应用
4．7．3 压力测试对利率风险实证
4．7．4 我国上市银行压力测试总结
5 银行业风险管理的案例分析：以ICBC为例
5．1 ICBC经营情况分析
5．2 ICBC全面风险管理历程
5．3 ICBC全面风险管理构架
5．4 ICBC全面风险管理流程
5．5 ICBC全面风险管理体系
6 结论与展望
6．1 基本结论
6．2 完善ICBC风险管理建议
6．3 存在难点与挑战
6．4 未来展望
参考文献
致谢
攻读学位期间发表的学术论文
学位论文评阅及答辩情况表
