银行竞争、中小企业贷款与信贷资金配置效率——基于我国17省市面板数据的实证分析

摘要

效率是资源配置的核心问题。近年来，我国信贷市场的规模不断扩大，2014年人民币贷款余额达到81.68万亿元，这为我国经济的健康增长提供了重要的资金支持。如果有限的信贷资金能够更多的流向具有创造力与发展潜力的企业，资金的配置效率将会更高。随着我国信贷市场规模的不断扩大，如何有效的评价信贷市场的整体资金配置效率，寻找衡量信贷资金配置效率更好的方法，进而寻求提高信贷资金配置效率的措施，逐渐成为学者研究课题的热点。基于这一背景，本文对我国银行业竞争、中小企业贷款与信贷资金配置效率的关系进行了研究。
　　市场竞争越激烈，资源配置效率越高，那么随着银行竞争程度的提高，会对信贷资金配置效率造成怎样的影响？沿着这一思路，本文研究了银行竞争对信贷资金配置效率的具体影响，以中小企业贷款比例衡量信贷资金配置效率，对银行竞争与信贷资金配置效率的关系进行实证检验。
　　具体来说，首先本文提出了以中小企业贷款占比作为衡量信贷资金配置效率的一种方法，并对这种方法的合理性进行了详细分析。同时，本文的理论分析发现，银行竞争主要通过优化企业贷款选择范围、缓解信息不对称、改进银行信贷技术及促进关系型贷款等方式提高信贷资金配置效率。接着本文利用了我国2005-2014年17省市的面板数据，通过建立固定效应模型与随机效应模型，从信贷市场资金配置效率的角度出发，以中小企业贷款的比例作为衡量信贷资金配置效率的指标，从全国层面和区域层面分别检验了银行竞争对信贷资金配置效率的影响，并利用替代变量对回归方程进行稳健性检验。结果表明:银行竞争显著促进了中小企业贷款比例，提高了信贷资金配置效率。银行竞争对信贷资金配置效率的影响呈现较为明显的地区差异，金融发展水平更高的东部地区，银行竞争对信贷资金配置效率的影响更加明显，金融发展水平较低的中部、西部及东北地区，银行竞争对信贷资金配置效率的影响效果较弱。
　　因此，坚持银行业市场化改革，放松进入限制，大力发展小型银行机构，促进银企之间长期合作，发展关系型贷款，缓解借贷双方的信息不对称问题，有利于促进中小企业贷款，提高信贷市场的整体资金配置效率。

目录

声明

摘要

第1章 导论

1．1 选题背景和研究意义

1．2 研究思路和论文结构

1．3 文章的创新点和不足

第2章 文献综述

2．1 对信贷资金配置效率衡量方法的研究

2．2 对信贷资金配置影响因素的研究

2．3 对银行竞争测度的研究

2．4 本文的工作

第3章 信贷市场的资金配置与竞争分析

3．1 我国信贷市场的资金配置分析

3．2 我国信贷市场的竞争分析

3．3 本章小结

第4章 银行竞争对信贷资金配置效率影响的理论分析

4．1 信贷资金配置效率的衡量

4．1．1 传统的资金配置效率衡量指标

4．1．2 本文的信贷资金配置效率衡量指标

4．2 银行竞争对信贷资金配置效率的影响

4．2．1 优化贷款选择

4．2．2 缓解信息不对称

4．2．3 改进信贷技术

4．2．4 促进关系型贷款

4．3 本章小结

第5章 银行竞争对信贷资金配置效率影响的实证分析

5．1 变量选择与模型设定

5．2 数据来源及处理

5．3 全国层面实证检验与结果分析

5．3．1 数据统计性描述

5．3．2 全国层面实证检验

5．3．3 稳健性检验

5．4 区域层面实证检验与结果分析

5．4．1 数据统计性描述

5．4．2 区域层面实证检验

5．4．3 稳健性检验

5．5 本章小结

第6章 结论与政策建议

6．1 研究结论

6．2 政策建议

参考文献

致谢