声明
摘要
第一章绪论
1．1研究的背景与意义
1．2研究的内容与方法
1．3论文的创新与不足
1．4论文的框架结构
第二章理论与研究现状
2．1股票联动性的定义
2．2国外股票市场联动性文献综述
2．3国内股票市场联动性文献综述
2．4研究现状总结
第三章股票市场联动性理论分析
3．1经济基础视角——基本面因素
3．2市场传染视角——投资者行为因素
第四章实证模型介绍
4．1极大重叠离散小波变换(MODWT)
4．1．1离散小波变换
4．1．2多分辨分析
4．1．3极大重叠离散小波变换
4．1．4最小信息熵准则
4．2动态条件相关广义自回归条件异方差(DCC-GARCH)
4．2．1 GARCH模型
4．2．2 DCC-GARCH模型
第五章实证分析
5．1描述性分析
5．2 MODWT模型
5．2．1 MODWT多分辨分析
5．2．2小波方差和小波相关系数
5．2．3 Granger因果检验
5．3 DCC-GARCH模型
第六章结论与建议
6．1结论
6．2建议
参考文献
致谢
学位论文评阅及答辩情况表
