声明
摘要
1．1．1研究背景
1．1．2研究意义
1．2研究目的和结构安排
1．2．1研究目的
1．2．2研究结构安排
1．3本文的创新点
1．4配对交易策略概述
1．4．1配对交易起源
1．4．2配对交易的特性
1．4．3．配对交易环节
第2章 文献综述
2．1国外文献综述
2．2国内文献综述
3．1相关性分析
3．2协整理论
3．2．1协整淀义
3．2．2协整检验
3．3误差修正模型
3．4 GARCH模型
3．5交易策略
3．5．1交易信号设置
3．5．2交易成本
3．5．3收益与风险度量
4．1．1相关性分析
4．1．2协整检验
4．1．3误差修正模型
4．2设置交易策略
4．2．1传统模型下的交易信号
4．2．2 GARCH模型下的交易信号
4．3配对交易实证结果
4．3．1传统模型下实证结果
4．3．2 GARCH模型下实证结果
4．3．3实证结果比较分析
5．1结论
5．2论文不足与展望
参考文献
致谢
