声明
摘要
1．1研究背景和意义
1．2研究内容、研究方法和创新点
1．3文献综述
1．3．1 KMV模型的起源与发展
1．3．2 KMV模型在国内资本市场的运用
1．3．3神经网络模型在信用风险度量中的应用
第2章我国民营企业的信用风险概述
2．1我国民营企业债券发行情况
2．2我国民营企业债券违约情况概述
2．3我国民营企业债券违约的主要原因
2．4我国民营企业债券违约的主要影响
第3章基础理论介绍
3．1信用风险理论
3．1．1信用风险的特征
3．1．2现代信用风险度量模型
3．2 KMV模型
3．2．1 KMV模型简介
3．2．2 KMV模型的基本假设
3．2．3 KMV模型的计算过程
3．2．4 KMV模型的参数设定与修正
3．3因子分析
3．3．1因子分析的基本思想
3．3．2因子分析的数学模型
3．3．3因子分析的计算步骤
3．4 BP神经网络
3．4．1 BP神经网络的基本结构
3．4．2 BP神经网络的正向传播过程
3．4．3 BP神经网络的反向传播过程
第4章基于BP-KMV组合模型的实证分析
4．1模型的思路与框架
4．2数据样本的选取
4．3 KMV模型的建立
4．4因子分析过程
4．5 BP神经网络的构建
4．6违约距离和违约率的计算
4．7实证结果分析
4．7．1模型效果分析
4．7．2模型检验
4．7．3民营企业整体信用风险评价
4．7．4民营企业行业风险分析
第5章主要结论和政策建议
5．1主要结论
5．2政策建议
参考文献
致谢
