中国证券市场规模效应、时间效应、价值效应的实证分析

摘要

该文主要分六个部分,主要内容如下:第一部分系统地阐述了行为金融理论的基本内容以及行为金融理论对有效市场假说的批驳和质疑.这同时也是中国证券市场异常现象的研究方法和研究的理论基础.第二部分通过实证检验了中国证券市场的规模效应.首先回顾了国内外对规模效应的研究,然后运用实证分析证明了中国证券市场存在显著的规模效应,最后从行为金融的角度对中国证券市场存在此现象的原因进行分析.第三部分通过实证检验了中国证券市场的时间效应.首先回顾了国内外对时间效应的研究,然后运用实证分析证明了中国证券市场存在显著的

目录

摘要

引言

一、研究意义

二、本文的主要研究内容及创新之处

第一章行为金融理论对有效市场假说的批驳和质疑

一、行为金融理论的概述

二、行为金融理论对有效市场假说的批驳和质疑

第二章中国证券市场“规模效应”的实证分析

一、规模效应的提出

二、实证检验的数据准备和分析方法

三、实证检验的结果

四、原因分析

第三章中国证券市场“时间效应”的实证分析

一、时间效应的提出

二、实证检验的数据准备和分析方法

三、实证研究结果

四、结论及原因分析

第四章中国证券市场“价值效应”的实证分析

一、问题的提出

二、研究方法和样本的选取

三、实证结果及分析

四、结论

第五章中国证券市场“惯性策略”和“反转策略”的实证分析

一、问题的提出

二、数据和方法

三、实证结果

四、投资建议

五、结论

第六章研究结论及政策建议

一、研究结论

二、政策建议

参考文献

在校期间发表论文

致谢