单指数模型及极大极小模型下开放式基金的投资组合

摘要

本文基于开放式基金的特征，用单指数模型和极大极小模型分析了单阶段开放式基金的投资组合最优化选择问题。首先建立了单指数模型并给出了允许卖空时的最优解。然后在无风险资产存在的情况下讨论了最优解的解法，并在资产收益率常值相关的条件下给出了最优解的表达式。最后建立了极大极小模型，给出了在此模型下开放式基金投资组合的最优解和风险资产收益率常值相关的最优解的表达式。

目录

文摘

英文文摘

引言

第一章投资组合选择的基本模型

第二章单指数模型下的开放式资金的最优投资组合

第三章极大极小模型下开放式基金的最优投资组合

参考文献

致谢