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证券投资组合的相对极小极大方法

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本文讨论了无概率假设的不确定性状态的投资组合问题.提出了不完全信息下证券投资组合的一种线性规则方法-相对极小极大方法,它是一种基于相对风险的度量方法.我们讨论了几种不完全信息下的情形,并提出了相应的投资组合相对极小极大分析原则.文中进一步阐述了相对极小极大方法与Markowitz的均值-方差方法和其它的方法之间的关系.

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来源
《中国优选法统筹法与经济数学研究会2002第四届中国管理科学年会》|2002年|170-174|共5页
会议地点昆明
作者
朱奉云; 邱菀华;
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作者单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类证券市场;
关键词
相对风险; 极小极大方法; 均值-方差(MV); 线性规划; 证券投资组合;
入库时间 2022-08-17 10:14:44

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