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声明
1 绪论
1.1实际背景
1.2期权定价模型发展过程
1.3 Black-Scholes期权定价模型概述
1.4本文的探索
2预备知识
2.1 滤子
2.2标准布朗运动
2.3鞅及适应性
2.4条件数学期望
2.5 Ito定理及Girsanov定理
2.6资产价格过程
2.7金融市场
2.8投资组合与消费规则
2.9市场的无套利性与风险中性概率
2.10市场的完备性
3 正文
3.1 对冲
3.2期权定价的例子
4欧式买入期权定价数值模拟
4.1 股票价格过程中的参数估计
4.2问题分析
4.3确定波动率
4.4计算结果
4.4.1 无风险利率选择活期利率的情况
4.4.2无风险利率选择中国银行间隔夜拆借加权利率的情况
结论
参考文献
附录A股票价格数据和隔夜拆借加权利率
攻读硕士学位期间发表学术论文情况
致 谢