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声明
第1章 导论
1.1本课题的研究背景与意义
1.1.1研究背景
1.1.2研究意义
1.2本课题的国内外研究现状综述
1.2.1国外研究现状
1.2.2国内研究现状
1.3本文的框架、创新之处以及难点
1.3.1本文的框架
1.3.2本文的创新之处
1.3.3本文的难点
第2章 巨灾风险管理概述
2.1巨灾的定义及特征
2.1.1巨灾风险的定义
2.1.2巨灾风险的特征
2.2巨灾保险衍生品定义及品种
2.2.1巨灾债券
2.2.2巨灾期货
2.2.3巨灾期权
2.2.4巨灾互换
2.3巨灾保险衍生品的功能及风险
2.3.1巨灾保险衍生品的功能
2.3.2应用巨灾保险衍生品存在的风险
2.4巨灾风险管理体系的内涵
2.5西方发达国家的巨灾风险管理模式
2.6本章小结
第3章 我国现行巨灾风险管理模式下主体行为博弈分析
3.1我国巨灾风险管理的现状
3.2现行巨灾风险管理模式下的主体行为博弈模型
3.2.1博弈要素
3.2.2模型假设
3.2.3模型建立
3.2.4我国现行巨灾风险管理模式缺陷分析
3.3本章小结
第4章 引入保险衍生品后巨灾风险管理模式的博弈分析
4.1引入保险衍生品的主体行为博弈模型
4.1.1博弈要素
4.1.2模型假设
4.1.3模型建立
4.1.4引入保险衍生品后的巨灾风险管理体系各主体决策原因分析
4.2引入巨灾保险衍生品前后的比较分析
4.2.1商业(再)保险公司角度
4.2.2政府角度
4.2.3受灾群众角度
4.2.4投资者角度
4.3本章小结
第5章 保险衍生品在我国巨灾风险管理体系的应用分析
5.1引入保险衍生品的必要性分析
5.1.1引入保险衍生品是规避巨灾风险的客观需要
5.1.2引入保险衍生品有利于提高政府的工作效率
5.1.3引入保险衍生品有利于促进保险行业的发展
5.1.4引入保险衍生品有利于完善资本市场的发展
5.2引入保险衍生品的可行性分析
5.2.1自然环境的复杂多样使得引入保险衍生品可行
5.2.2金融环境的日益改善使得引入保险衍生品可行
5.2.3制度环境的逐渐开放使得引入保险衍生品可行
5.2.4发达国家的经验教训使得引入保险衍生品可行
5.3引入保险衍生品的障碍分析
5.3.1巨灾保险衍生品的交易成本问题
5.3.2巨灾保险衍生品的流动性问题
5.3.3巨灾保险衍生品的信用评级机构问题
5.3.4巨灾保险衍生品的制度建设及监管问题
5.3.5巨灾保险衍生品在我国应用的风险分析
5.4应用举例:以巨灾债券为例
5.4.1巨灾债券的运行机制
5.4.2巨灾债券的触发条件
5.4.3巨灾债券的SPV选择
5.4.4巨灾债券的信用评级
5.5本章小结
第6章 我国巨灾风险管理体系的完善
6.1完善我国巨灾风险管理体系的基本原则
6.1.1风险承担原则
6.1.2强制性原则
6.1.3政府的角色定位
6.2完善我国巨灾风险管理体系的具体建议
6.2.1建立健全相应的法律法规体系
6.2.2建立完整独立的预警评估体系
6.2.3建立高效全面的信息协调体系
6.2.4推动我国保险市场发展与完善
6.2.5推动我国资本市场发展与完善
6.3本章小结
结束语
参考文献
致谢