期货交易中的科学方法论探讨

摘要

随着我国经济发展水平不断提高，我国居民的投资理财渠道日益增多，期货投资就是其中重要的一种。期货投资凭借其以小博大、交易便捷以及双向交易等优势吸引了大批投资者进入期货市场。然而，期货市场是一个资金密集型市场，财富分配极度不平均。据统计，在期货市场中九成以上的投资者最终是亏损的，约百分之五的投资者最终能够保持盈亏平衡，只有约百分之五的投资者能够保持在期货市场稳定持续获利。由此可见，期货市场是一个高风险的投资领域。那么，如何能够从科学方法论的角度来分析期货交易行为，运用科学方法论来指导个人投资者在期货交易过程中形成一套较为系统的交易体系，以达到减少亏损、增加盈利就成为本文讨论的中心问题。 作者将以科学方法论为指导，结合期货实战交易经验，分别从归纳-演绎方法、证伪主义方法、历史主义方法和系统科学方法等角度探讨科学方法为期货交易提供的新视角、新范式。从归纳-演绎方法看，期货交易机会的发现是一个从已有的期货交易历史数据中经过统计归纳得出某些规律与特点，然后将这些规律与特点作为发现交易机会的演绎过程的前提条件，从而对未来行情的走势进行预测。从证伪主义方法看，期货交易是一个不断试错的过程。由于期货交易机会是通过归纳方法得出的，因此根据这些交易机会的信号所做出的交易决策的正确性是或然性的而非必然性的，也就是说在交易过程中需要接受一定的试错成本，这是发现真正交易机会而必然代价。从历史主义方法看，期货交易核心思想的形成是一种库恩式的范式转换的结果。期货交易核心思想的形成是多种交易思想的稳定盈利能力的相互竞争、优胜劣汰的必然选择。当一种核心交易思想无法保持持续盈利时，它必然会造成持有这种核心交易思想的交易者持续遭受损失，以至交易者提出新的核心交易思想将其替代，这样期货交易核心思想就完成了范式的更替。同时，期货交易也可以被视为一种拉卡托斯式的研究纲领理论的具体应用过程。在期货交易中，当交易者使用一种交易方法但是遭受偶然几次损失时，他并不会立刻全盘否定这种交易方法，而是会通过调整这种方法的保护带，使交易机会满足这种交易方法，最终实现期货交易方法的动态发展。从系统科学看，期货交易需要形成一种有机的交易系统。一般来讲，期货交易系统应该包括机会识别系统、开仓系统、加减仓系统、清仓系统以及风险控制系统。这些系统作为期货交易有机系统的组成要素各司其职，互相协作，共同构成了一个完整的期货交易体系，最终实现了有机系统功能大于其要素效用之和的目标。 本文希望通过以上的科学方法为期货交易者，尤其是个人期货投资者提供一种认识期货交易的新视角，以期他们能够建立自己的期货交易体系，最终在期货市场实现盈利的目标。

目录

声明

摘要

第1章 绪论

1．1 选题的意义

1．2 国内外文献研究综述

1．3 期货分析流派与方法

1．3．1 基本面分析法

1．3．2 技术面分析法

1．4 本文结构与创新之处

第2章 归纳-演绎方法与期货交易方法

2．2 归纳-演绎方法与期货交易方法

2．2．1 归纳方法与期货交易方法

2．2．1 演绎方法与期货交易方法

第3章 证伪主义方法与期货交易方法

3．1 证伪主义、试错法与划界理论

3．1．1 证伪主义

3．1．2 试错法

3．1．3 划界理论

3．2．1 划界理论与交易机会

3．2．2 试错法与期货交易

3．2．3 证伪主义与期货交易

第4章 历史主义方法与期货交易方法

4．1 范式理论与研究纲领

4．1．1 范式理论

4．1．2 科学研究纲领

4．2 历史主义方法与期货交易方法

第5章 系统科学方法与期货交易方法

5．1．1 系统的结构

5．1．2 复杂系统理论

5．1．3 硬系统方法与软系统方法

5．2 系统科学方法与期货交易方法

结语

参考文献

致谢