自回归时间序列误差分位数的默示有效估计及预测区间有效估计及预测区间

摘要

我们提出了一个新的自回归时间序列AR(p)误差分位数的估计量,它是基于Yule-Walker残差的核光滑化。在一些假设条件下,我们证明了这个新的估计量默示有效于用真实误差估计的分位数,因此它具有后者的渐近正态分布。利用这个新的估计量,我们构造出了AR(p)未来值的预测区间,证明了其渐近达到事先规定的置信水平。大量数据模拟研究验证了文章的理论结果,同时我们以对一例实际数据的应用阐释提出的方法。

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第一章 引言

§1.1 背景知识

§1.2 本文简介

第二章 主要内容

第三章 数据模拟研究

§3.1 实施方法

§3.2 模拟构造

§3.3 √n (qn,0.025-q0.025)的渐近性

§3.4 Xn+1的预测区间

第四章 应用

第五章 结论

第六章 定理证明

§6.1 预备引理

§6.2 定理2.1和2.2证明

参 考 文 献

致谢