一致凸(拟凸)风险测度的基本特征

摘要

金融风险是现代金融经济学中一个重要的研究领域之一，(风险)测度作为风险管理的基本手段，就是运用金融风险测度对各种金融风险进行有效且具体地测量。
　　 本文在一致风险测度、凸风险测度和拟凸风险测度的已有研究基础上，进行了更为深入的探讨和分析，构建并定义了一致凸风险测度和一致拟凸风险测度，给出了一致凸风险测度和一致拟凸风险测度的基本特性。
　　 首先，本文介绍了一些预备知识，总结了有关货币风险测度、一致风险测度、凸风险测度和拟凸风险测度的定义、可接受集、表示定理和一些相关的理论体系。
　　 其次，给出了一致凸风险测度的定义，利用广义凸函数的定义与性质，研究了一致凸风险测度的基本性质。
　　 最后，本文在一致凸风险测度的基础上给出了一致拟凸风险测度的定义，研究并给出了一致拟凸风险测度的基本特征。同时，研究并构建了一致拟凸性与凸性的等价关系。
　　 本文研究的一致凸（拟凸）风险测度，可视为凸（拟凸）风险测度的一个自然推广。

目录

声明

摘要

1．引言

1．1 理论背景及研究现状

1．2 本文的主要工作

1．3 本文的创新点

2．准备知识

2．1 风险及风险测度

2．2 货币风险测度

2．3 凸风险测度

2．4 一致风险测度

2．5 拟凸风险测度

3 一致凸风险测度

3．1 一致凸风险测度的引入及定义

3．2 几种广义凸风险测度的定义和它们关系

3．3 一致凸风险测度的性质

3．4 风险测度的例子分析

4 一致拟凸风险测度

4．1 一致拟凸风险测度的引入及定义

4．2 一致拟凸性与凸性的比较

4．3 一致拟凸风险测度的性质

4．4 一致拟凸风险测度的例子

5．总结

致谢

参考文献