金融时间序列的趋势路径之模式识别与预测

摘要

该文是作者在攻读硕士学位其间所做的对中国金融市场的统计分析.我们的研究主要分为三个部分:·假定股票的价格由趋势路径和随机波动构成.该文在一种新的模型的基础上,设计分段最小二乘方法和两个算法来提取趋势路径.将此方法应用于上证指数开市以来至今的数据,拟合效果是非常好的.·从技术分析的思想得到启发,我们将股票价格形态分为四种模式,并设计算法对其进行识别.·利用广义线性模型对未来的趋势进行预测.

目录

文摘

英文文摘

第一章金融时间序列的趋势路径的提取

§1.1引言

§1.2模型

§1.3算法

§1.3.1算法一(确定f(t))

§1.3.2求解分段最小二乘问题(在取定ti，i=1，2，…，m-1的条件下)

§1.3.3算法二(求解最小化问题(1.5))

§1.4结果分析

第二章股票价格形态的模式识别

§2.1技术分析的相关概念

§2.2模式识别

第三章金融时间序列的趋势路径的预测

§3.1广义线性模型

§3.1.1广义线性模型的定义

§3.1.2参数估计

§3.2模型的应用

参考文献

致谢