中国银行体系脆弱性研究——基于比较分析的视角

摘要

随着金融一体化和自由化进程的加快，金融危机的不断爆发，对金融脆弱性理论研究和量化分析越来越多。近几年国内外频繁发生金融风暴，金融风险通过国际传导机制在国家间相互传染，使得金融危机呈现出不同以往的特征。银行体系是金融体系的重要组成部分，我国的国有银行和股份制银行是银行体系的两大支柱体系，鉴别、防范和控制风险更是关系到我国整个银行系统和金融系统稳定的重要环节，在此背景下，研究我国银行体系脆弱性程度有着至关重要的作用和现实意义。
　　 本文运用了定性和定量相结合的实证研究方法。首先定性介绍了银行脆弱性基本理论，从宏观、中观、微观层面分析了银行体系脆弱性的形成机制。其次用主成分分析方法分析了我国银行体系脆弱性的总体变化趋势，同时采用计量经济学方法对形成脆弱性的原因进行分析，包括单位根检验、granger因果检验、协整检验和脉冲效应检验，再次构建了银行脆弱性指数模型，对我国的国有银行和股份制银行两大银行体系进行对比分析。最后在实证分析基础上，从宏观和微观层面提出了缓解银行脆弱性的相关政策建议，包括创造良好的宏观经济环境，加强银行业自身的建设和风险管理水平等。
　　 本文的实证研究得到了与中国银行体系发展趋势相同的结论。第一，中国银行体系整体脆弱性程度由低到高，再由高到低，历程是不断发展变化的，可以预测随着经济形势的好转和稳定，银行业的经营状况也将呈现稳定的变化趋势。第二，银行体系脆弱性程度与宏观经济有相关关系，而显著相关的仍是微观金融行业因素。第三，通过本文构建的BFI模型可知，最近几年，随着国有银行体制改革和股份制改革，目前国有银行整体发展情况较好，在这种环境局势下，两大银行体系的脆弱性程度呈相近的趋势。

目录

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摘要

论文图索引

论文表索引

第一章 绪论

1．1 研究背景与研究意义

1．1．1 研究背景

1．1．2 研究意义

1．2 国内外研究现状

1．2．1 国外研究现状

1．2．2 国内研究现状

1．2．3 文献评述及现有成果的不足

1．3 本文的研究思路和研究内容

1．3．1 本文研究思路

1．3．2 本文研究内容

1．3．3 本文创新点

第二章 银行体系脆弱性相关理论分析

2．1 银行体系相关概念的界定

2．1．1 金融脆弱性与银行脆弱性

2．1．2 金融危机和银行危机

2．1．3 金融风险与银行风险

2．2 银行体系脆弱性的形成机制

2．2．1 宏观层面的银行脆弱性

2．2．2 中观层面的银行脆弱性

2．2．3 微观层面的银行脆弱性

2．3 银行脆弱性到银行危机转化机制

2．4 本章小结

第三章 银行脆弱性成因分析及其在我国银行体系中的实证

3．1 银行脆弱性指标的选取

3．1．1 国外指标选取的经验

3．1．2 国内指标选取的经验

3．1．3 本文指标的选取

3．2 中国银行体系总体脆弱性分析

3．3 我国银行脆弱性致因分析

3．3．1 单位根检验

3．3．2 Granger因果检验

3．3．3 协整分析检验

3．3．4 脉冲效应检验

3．4 本章小结

第四章 国有银行与股份制银行脆弱性程度测度与比较分析

4．1 银行脆弱性测度模型和指标构建

4．1．1 银行脆弱性程度指数构建(BFI Model)

4．1．2 核心指标的设计

4．1．3 BFI模型临界值的计算

4．2 国有商业银行脆弱性分析

4．3 股份制银行脆弱性分析

4．4 国有银行和股份制银行脆弱性程度对比分析

4．5 本章小结

第五章 基于比较分析的中国银行体系脆弱性化解和政策建议

5．1 营造良好的宏观经济环境，促进金融稳定

5．2 加强银行业自身的建设和风险管理水平

5．3 加速国内商业银行的改革进程

5．4 积极发展我国的银行资本市场，规范我国企业的融资方式

5．5 建立科学的评价体系和风险预警机制

第六章 研究结论与展望

6．1 研究结论

6．2 研究展望

致谢

参考文献

附录-各大银行的年报原始数据

攻读硕士学位期间发表的论文及参加的科研项目