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目录
第一章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 风险溢出研究的理论综述
1.2.2 风险溢出研究的实证综述
1.3 论文的结构及创新
1.3.1 论文的结构安排
1.3.2 论文的创新点
第二章 Copula与VaR理论
2.1 Copula理论
2.1.1 Copula函数的定义
2.1.2 Sklar定理
2.1.3 常见Copula函数简介
2.2 VaR理论
2.2.1 VaR的定义
2.2.2 VaR计算方法简介
2.2.3 VaR方法的优缺点
2.2.4 CVaR的定义与计算
第三章 基于参数模型的风险溢出效应研究
3.1 数据选取与描述性统计
3.1.1 数据整理与变量设定
3.1.2 描述性统计分析
3.2 平稳性分析与ARCH检验
3.2.1 平稳性分析
3.2.2 ARCH效应检验
3.3 参数形式混合Copula-CVaR建模与估计
3.3.1 构建边缘分布模型
3.3.2 混合Copula函数建模
3.3.3 极大似然估计MLE
3.3.4 CVaR计算与分析
第四章 基于非参数模型的风险溢出效应研究
4.1 非参数核密度估计
4.1.1 非参数核密度估计定义
4.1.2 确定最优带宽h
4.2 非参数形式混合Copula-CVaR建模与估计
4.2.1 边缘分布的核密度估计
4.2.2 混合Copula函数估计与CVaR计算
第五章 研究结论与展望
5.1 研究结论
5.2 政策建议
5.3 研究展望
参考文献
附录
致谢