升息对寿险产品退保率的影响及其对策研究

摘要

从1996年5月开始，我国经济进入了一个漫长的降息周期，一年期银行定期存款利率从1993年的10.98％开始连续下降了8次，降到2002年的1.98％。在长达8年的降息期中，寿险公司累积了巨额的利差损。 2004年10月，我国中央银行在8年中首次上调了利率。我国的经济学家普遍预测此次利率虽然只有很小百分点的上调，但标志着我国的利率开始进入一个新的升息周期，利率在不久的将来还会继续上调。利率的提高对化解长期以来的利差损是个利好消息，但升息给寿险公司带来的不利因素也不容忽视，值得认真研究，积极应对。本文主要从产品退保率方面分析了在升息给寿险公司带来的影响，并提出了对策和建议。 文中回顾了我国利率市场化的进程和我国利率变化的历史，并根据当前的宏观经济形势，对利率的变化趋势作了预测。分析了主要寿险产品的特点，为进一步分析利率变化对寿险产品退保率的影响创造条件。以寿险精算理论为基础，以市场上的寿险产品为原型，模拟市场上的寿险产品，然后建立精算模型，定量地分析利率的提高对寿险产品退保率的影响。在定量分析的基础上，文中再进一步作了定性的分析。最后对寿险公司提出了在升息周期，应该采取何种策略以应对退保率提高的风险的对策和建议。

目录

文摘

英文文摘

论文说明：附表索引

湖南大学学位论文原创性声明和版权使用授权书

第1章绪论

1.1研究背景和意义

1.2文献综述

1.3论文的研究思路和内容

第2章我国利率市场化和利率变化的历程、预测

2.1我国利率市场化的历程

2.2我国利率变化的历程

2.3我国利率变化的预测

第3章主要寿险产品特点分析

3.1寿险产品概述

3.2传统寿险产品特点

3.2.1传统和非传统寿险产品的分类依据

3.2.2定期寿险

3.2.3终身寿险

3.2.4两全保险

3.2.5年金保险

3.2.6分红类寿险

3.3非传统寿险产品特点

3.3.1万能寿险

3.3.2投资连结保险

第4章升息对传统寿险产品退保率影响的精算分析

4.1人寿保险精算模型

4.1.1生存年金精算模型

4.1.2终身寿险精算模型

4.1.3定期寿险精算模型

4.1.4两全保险精算模型

4.2不分红定期寿险的模拟精算分析

4.2.1不分红的定期寿险产品的构造

4.2.2基于EXCEL的不分红定期寿险产品的模拟精算分析

4.3不分红的终身寿险的模拟精算分析

4.3.1不分红的终身寿险产品的构造

4.3.2基于EXCEL的不分红终身寿险产品的模拟精算分析

4.4不分红的两全保险的模拟精算分析

4.4.1不分红的两全保险产品的构造

4.4.2基于EXCEL的不分红两全保险产品的模拟精算分析

4.5不分红的年金保险的模拟精算分析

4.5.1不分红的年金保险产品的构造

4.5.2基于EXCEL的不分红的年金保险产品的模拟精算分析

第5章对策和建议

5.1退保对寿险公司的不利影响

5.2升息对传统不分红寿险产品退保率的影响及其对策

5.2.1升息对传统不分红寿险产品重要的不利影响是退保率提高

5.2.2升息对不分红定期寿险产品退保率的影响及其对策

5.2.3升息对不分红终身、两全、年金寿险产品退保率的影响及其对策

5.3升息对传统分红寿险产品退保率的影响及其对策

5.4升息对非传统寿险产品退保率的影响和进一步的建议

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录