基于ARIMA修正模型的电力市场价格预测研究

摘要

我国电力工业经历了二十余年的改革，正在逐步具备电力金融市场发展的必要条件，部分地区已经建立了电力市场及电力交易的运行平台，为我国电力产品交易创造了良好的基础环境。借鉴发达国家的电力工业发展路径，我国在电力行业改革过程中，电力的市场化运作及电力金融市场的建立是发展的必然趋势。 本文基于我国电力市场改革和发展的现状，研究国内外电力市场的发展规律，提出我国构建电力金融市场、发展电力现货与电力期货交易的必要性及可行性。其次对时间序列的相关概念及时间序列的四种预测模型进行介绍，介绍了时间序列的平稳性检验及处理方法。本研究主要对电力金融市场电力现货及期货价格进行研究，对价格的历史数据进行分析，构建时间序列模型并预测未来的发展情况。研究 ARIMA 模型在预测电力现货价格方面的准确性和适用性，通过将实际值与预测值进行拟合对比，获得合适的电力现货价格预测模型。考虑到电力期货价格受到多方面尤其受到电力现货价格的影响，建立 ARIMA 模型时预测精度不高，提出利用电力现货价格建立线性回归方程，并利用 AR 模型修正期货价格时间序列的扰动项，能够实现较好的预测效果。 本文对于电力现货及期货价格的研究，通过构建模型进行价格预测，误差较小，具有一定的实际应用价值。

目录

第1章 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究综述

1.3 研究思路与内容

1.4 本文的创新点

第2章 电力市场及其价格理论研究现状

2.1 国内外电力市场的发展

2.2 电力金融市场的发展

2.3 电力价格形成的基本理论

第3章 时间序列基本理论及常用模型

3.1 时间序列相关概念及特点

3.2 时间序列的预处理

3.3 时间序列的四种常用模型

3.4 时间序列的误差修正模型

第4章 基于ARIMA模型的电力现货价格预测

4.1 电力现货价格的ARIMA模型构建

4.2 电力现货价格预测

4.3 现货价格预测模型分析

4.4 本章小结

第5章 基于AR误差修正模型的电力期货价格预测

5.1 电力期货价格ARIMA模型的构建及检验

5.2 AR修正模型预测电力期货价格

5.3 模型预测结果分析

5.4 本章小结

结论

1.结论

2.展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果及发表的学术论文

声明

致谢